PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROKT с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с FLKR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both exchange-traded funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while FLKR is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROKT returned 23.72%/yr vs 19.64%/yr for FLKR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for FLKR.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 41.07%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 112.26%.

ROKT

1 день
-0.04%
1 месяц
2.04%
С начала года
41.07%
6 месяцев
45.45%
1 год
96.86%
3 года*
41.32%
5 лет*
23.72%
10 лет*
—

FLKR

1 день
7.15%
1 месяц
17.17%
С начала года
112.26%
6 месяцев
128.12%
1 год
212.42%
3 года*
49.62%
5 лет*
19.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и FLKR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		41.07%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-12.90%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		112.26%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-2.74%

Correlation

The correlation between ROKT and FLKR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.50

The correlation between ROKT and FLKR has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROKT и FLKR

Секторы
ROKT
FLKR

Промышленность

68.4%
14.6%

Технологии

20.1%
62.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
2.0%

Энергетика

5.7%
0.7%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Финансовые услуги

-

7.5%

Здравоохранение

-

2.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.3%

Промышленность

ROKT
68.4%
FLKR
14.6%

Технологии

ROKT
20.1%
FLKR
62.9%

Коммуникационные услуги

ROKT
5.8%
FLKR
2.0%

Энергетика

ROKT
5.7%
FLKR
0.7%

Сырьевые материалы

ROKT

-

FLKR
1.9%

Потребительский циклический сектор

ROKT

-

FLKR
6.3%

Потребительский защитный сектор

ROKT

-

FLKR
1.4%

Финансовые услуги

ROKT

-

FLKR
7.5%

Здравоохранение

ROKT

-

FLKR
2.4%

Недвижимость

ROKT

-

FLKR

-

Коммунальные услуги

ROKT

-

FLKR
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с MOON
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW

Доходность на риск

ROKT vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROKTFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
4.63

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
4.26

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.63

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.38

9.29

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.67

32.27

-6.60

ROKT vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 3.14, что ниже коэффициента Шарпа FLKR равного 4.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROKT и FLKR

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-50.06%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-23.03%

+7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-26.39%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-49.51%

+26.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-2.76%

-9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-22.02%

+15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

6.61%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и FLKR

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) составляет 15.94%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 26.71%. Это указывает на то, что ROKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

26.71%

-10.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.00%

42.52%

-15.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.03%

46.33%

-15.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

29.77%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

28.47%

-3.05%

Сравнение комиссий ROKT и FLKR

ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и FLKR

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FLKR в 1.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		1.82%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.28%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and FLKR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (26.71%) compared to ROKT (15.94%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs FLKR's -50.06%.

On 5-year performance, ROKT leads with 23.72% vs 19.64% for FLKR. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ROKT has been the lower-risk option at 15.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 23.72% return vs 19.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for ROKT.

FLKR has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.28% for ROKT.

ROKT is categorized as Industrials Equities, while FLKR is Asia Pacific Equities. ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.09% for FLKR.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 3.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор