PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAK с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAK с IDV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRAK returned 13.08%/yr vs 10.65%/yr for IDV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 25.47%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 12.82%. За последние 10 лет акции CRAK превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 13.08% против 10.65% соответственно.

CRAK

1 день
-2.93%
1 месяц
-4.46%
С начала года
25.47%
6 месяцев
21.62%
1 год
50.69%
3 года*
19.21%
5 лет*
12.50%
10 лет*
13.08%

IDV

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.26%
С начала года
12.82%
6 месяцев
14.44%
1 год
35.47%
3 года*
24.42%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAK и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		25.47%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.82%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between CRAK and IDV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.64

Over the past year, the correlation between CRAK and IDV has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CRAK и IDV

Секторы
CRAK
IDV

Энергетика

98.8%
14.8%

Промышленность

4.0%
6.9%

Сырьевые материалы

1.2%
6.3%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.2%

Финансовые услуги

-

30.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

11.5%

Энергетика

CRAK
98.8%
IDV
14.8%

Промышленность

CRAK
4.0%
IDV
6.9%

Сырьевые материалы

CRAK
1.2%
IDV
6.3%

Коммуникационные услуги

CRAK

-

IDV
9.9%

Потребительский циклический сектор

CRAK

-

IDV
9.9%

Потребительский защитный сектор

CRAK

-

IDV
7.2%

Финансовые услуги

CRAK

-

IDV
30.6%

Здравоохранение

CRAK

-

IDV

-

Недвижимость

CRAK

-

IDV
2.3%

Технологии

CRAK

-

IDV
0.9%

Коммунальные услуги

CRAK

-

IDV
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с EINCCRAK с AMLP
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

CRAK vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAK c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRAKIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.73

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.57

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

4.18

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

15.48

+0.05

CRAK vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRAK и IDV

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAKIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-70.14%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.52%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-11.86%

-23.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-29.19%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-42.50%

-16.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-2.37%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-15.38%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.30%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и IDV

VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что CRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAKIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

4.28%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

10.90%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

13.07%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

15.59%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

17.93%

+4.25%

Сравнение комиссий CRAK и IDV

CRAK берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и IDV

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности IDV в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.61%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		7.09%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

CRAK and IDV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRAK has higher volatility (6.48%) compared to IDV (4.28%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs IDV's -70.14%.

On 10-year performance, CRAK leads with 13.08% vs 10.65% for IDV. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CRAK has performed better with a 13.08% return vs 10.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.

IDV has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 1.61% for CRAK.

CRAK is categorized as Energy Equities, while IDV is Global Equities. CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAK и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор