PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEQ с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMEQ с PEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).

EMEQ и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMEQ и PEMX

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		11.64%69.78%-1.16%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		8.83%34.01%0.72%

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у PEMX с доходностью 8.83%.

EMEQ

1 день
-2.20%
1 месяц
-4.84%
С начала года
11.64%
6 месяцев
23.93%
1 год
78.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PEMX

1 день
-1.52%
1 месяц
-3.64%
С начала года
8.83%
6 месяцев
17.75%
1 год
48.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT
Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC

Сравнение комиссий EMEQ и PEMX

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PEMX в 0.85%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

EMEQ vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEQPEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.62

2.35

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

3.06

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.39

3.40

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.22

13.63

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEQ vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEMX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEQPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.35

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

1.56

+0.24

Корреляция

Корреляция между EMEQ и PEMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и PEMX

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности PEMX в 6.43%

TTM202520242023
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.47%2.76%0.84%0.00%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.43%7.00%5.00%0.72%

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и PEMX

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и PEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMEQPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-14.91%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-14.45%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.80%

-11.10%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-2.90%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.60%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и PEMX

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMEQPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.20%

10.40%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.00%

15.97%

+8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.97%

20.57%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.54%

17.18%

+10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.54%

17.18%

+10.36%