PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROKT с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с FRDM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROKT returned 21.48%/yr vs 16.96%/yr for FRDM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROKT показывает доходность 25.93%, а FRDM немного выше – 26.86%.

ROKT

1 день
-0.21%
1 месяц
-8.93%
6 месяцев
4.16%
С начала года
25.93%
1 год
56.79%
3 года*
35.03%
5 лет*
21.48%
10 лет*
—
Всё время*
18.89%

FRDM

1 день
-0.48%
1 месяц
-14.88%
6 месяцев
16.73%
С начала года
26.86%
1 год
62.81%
3 года*
29.03%
5 лет*
16.96%
10 лет*
—
Всё время*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		25.93%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%14.55%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		26.86%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.23%

Correlation

The correlation between ROKT and FRDM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г.

0.56

The correlation between ROKT and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROKT и FRDM

Секторы
ROKT
FRDM

Промышленность

67.8%
0.3%

Технологии

20.9%
8.2%

Энергетика

7.6%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
0.6%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

3.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Финансовые услуги

-

15.3%

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Промышленность

ROKT
67.8%
FRDM
0.3%

Технологии

ROKT
20.9%
FRDM
8.2%

Энергетика

ROKT
7.6%
FRDM
1.7%

Коммуникационные услуги

ROKT
3.7%
FRDM
0.6%

Сырьевые материалы

ROKT

-

FRDM
3.4%

Потребительский циклический сектор

ROKT

-

FRDM
3.6%

Потребительский защитный сектор

ROKT

-

FRDM
0.9%

Финансовые услуги

ROKT

-

FRDM
15.3%

Здравоохранение

ROKT

-

FRDM
0.1%

Недвижимость

ROKT

-

FRDM
2.3%

Коммунальные услуги

ROKT

-

FRDM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с MOONROKT с FSDAX
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMEQFRDM с DAADXFRDM с DFAE

Доходность на риск

ROKT vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROKTFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.13

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.61

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.74

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

12.45

-3.48

ROKT vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROKT и FRDM

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-40.49%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.65%

-16.87%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-16.87%

-6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-29.25%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.65%

-14.99%

-6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-7.09%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

5.06%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и FRDM

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) составляет 7.10%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 12.98%. Это указывает на то, что ROKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

12.98%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.23%

27.60%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

29.70%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

22.10%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

23.48%

+1.94%

Сравнение комиссий ROKT и FRDM

ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и FRDM

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности FRDM в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.71%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.29%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and FRDM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (12.98%) compared to ROKT (7.10%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, ROKT leads with 21.48% vs 16.96% for FRDM. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ROKT has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 21.48% return vs 16.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

FRDM has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.29% for ROKT.

ROKT is categorized as Industrials Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: State Street and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор