Сравнение EMDM с MKOR
EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and MKOR (Matthews Korea Active ETF) are both exchange-traded funds - EMDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while MKOR is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. EMDM is passively managed, while MKOR is actively managed. Over the past year, EMDM returned 88.85% vs 180.86% for MKOR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMDM charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for MKOR.
Доходность
Сравнение доходности EMDM и MKOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMDM показывает доходность 40.57%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 105.30%.
EMDM
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 9.44%
- С начала года
- 40.57%
- 6 месяцев
- 45.75%
- 1 год
- 88.85%
- 3 года*
- 31.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKOR
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 18.33%
- С начала года
- 105.30%
- 6 месяцев
- 118.25%
- 1 год
- 180.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMDM и MKOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 40.57% | 59.68% | -4.93% | 4.39% |
MKOR Matthews Korea Active ETF | 105.30% | 70.33% | -15.76% | -2.52% |
Correlation
The correlation between EMDM and MKOR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between EMDM and MKOR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDM vs. MKOR — Ранг доходности на риск
EMDM
MKOR
Сравнение EMDM c MKOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMDM | MKOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.64 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.71 | 8.83 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.71 | 32.45 | -9.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMDM и MKOR
Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и MKOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDM | MKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -22.09% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -20.62% | +4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -6.29% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 5.60% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDM и MKOR
Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) составляет 12.51%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 21.03%. Это указывает на то, что EMDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDM | MKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | 21.03% | -8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 37.01% | -13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 40.39% | -15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 28.54% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 28.54% | -8.12% |
Сравнение комиссий EMDM и MKOR
EMDM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MKOR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDM и MKOR
Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности MKOR в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 2.54% | 3.57% | 5.87% | 2.16% |
MKOR Matthews Korea Active ETF | 1.28% | 2.62% | 5.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMDM and MKOR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKOR has higher volatility (21.03%) compared to EMDM (12.51%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs MKOR's -22.09%.
On 1-year performance, MKOR leads with 180.86% vs 88.85% for EMDM. On fees, EMDM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EMDM has been the lower-risk option at 12.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 180.86% return vs 88.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMDM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for MKOR.
EMDM has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.28% for MKOR.
EMDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while MKOR is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: First Trust and Matthews. Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 0.79% for MKOR.
MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 3.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMDM и MKOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор