Сравнение IYZ с EMEQ
IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) and EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - IYZ is a Communications Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. IYZ is passively managed, while EMEQ is actively managed. Over the past year, IYZ returned 57.01% vs 153.11% for EMEQ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IYZ charges 0.42%/yr vs 0.86%/yr for EMEQ.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и EMEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYZ показывает доходность 28.55%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 78.37%.
IYZ
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 28.55%
- 6 месяцев
- 31.94%
- 1 год
- 57.01%
- 3 года*
- 27.64%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 5.71%
EMEQ
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- 15.54%
- С начала года
- 78.37%
- 6 месяцев
- 90.73%
- 1 год
- 153.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYZ и EMEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 28.55% | 29.28% | 15.40% |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 78.37% | 69.78% | -0.73% |
Correlation
The correlation between IYZ and EMEQ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYZ vs. EMEQ — Ранг доходности на риск
IYZ
EMEQ
Сравнение IYZ c EMEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYZ | EMEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.66 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.65 | 8.60 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.10 | 32.09 | -6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYZ и EMEQ
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и EMEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYZ | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -19.99% | -57.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -17.91% | +9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -1.12% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.09% | -4.04% | -36.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 4.79% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и EMEQ
Текущая волатильность для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) составляет 8.04%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 19.86%. Это указывает на то, что IYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYZ | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 19.86% | -11.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 32.72% | -17.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 35.77% | -17.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 32.02% | -13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 32.02% | -12.71% |
Сравнение комиссий IYZ и EMEQ
IYZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и EMEQ
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности EMEQ в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 1.55% | 2.76% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.91% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
IYZ and EMEQ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMEQ has higher volatility (19.86%) compared to IYZ (8.04%). In terms of maximum drawdown, IYZ dropped -77.11% vs EMEQ's -19.99%.
On 1-year performance, EMEQ leads with 153.11% vs 57.01% for IYZ. On fees, IYZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYZ has been the lower-risk option at 8.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 153.11% return vs 57.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.
IYZ has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.55% for EMEQ.
IYZ is categorized as Communications Equities, while EMEQ is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: iShares and Nomura. Their fees differ too: 0.42% for IYZ and 0.86% for EMEQ.
EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYZ и EMEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор