PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPA с ROKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPA с ROKT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both exchange-traded funds - FPA is a Asia Pacific Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index, while ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPA returned 14.02%/yr vs 23.72%/yr for ROKT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FPA charges 0.80%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.

Доходность

Сравнение доходности FPA и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPA показывает доходность 56.23%, что значительно выше, чем у ROKT с доходностью 41.07%.

FPA

1 день
6.26%
1 месяц
10.19%
С начала года
56.23%
6 месяцев
56.82%
1 год
75.71%
3 года*
31.91%
5 лет*
14.02%
10 лет*
11.77%

ROKT

1 день
-0.04%
1 месяц
2.04%
С начала года
41.07%
6 месяцев
45.45%
1 год
96.86%
3 года*
41.32%
5 лет*
23.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPA и ROKT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		56.23%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-4.78%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		41.07%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-12.90%

Correlation

The correlation between FPA and ROKT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.46

Сравнение распределения секторов FPA и ROKT

Секторы
FPA
ROKT

Промышленность

32.7%
68.4%

Технологии

25.2%
20.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Финансовые услуги

8.6%

-

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

5.4%
5.7%

Коммунальные услуги

5.1%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.6%
5.8%

Здравоохранение

0.8%

-

Промышленность

FPA
32.7%
ROKT
68.4%

Технологии

FPA
25.2%
ROKT
20.1%

Потребительский циклический сектор

FPA
9.3%
ROKT

-

Финансовые услуги

FPA
8.6%
ROKT

-

Недвижимость

FPA
6.2%
ROKT

-

Энергетика

FPA
5.4%
ROKT
5.7%

Коммунальные услуги

FPA
5.1%
ROKT

-

Сырьевые материалы

FPA
4.2%
ROKT

-

Потребительский защитный сектор

FPA
2.7%
ROKT

-

Коммуникационные услуги

FPA
2.6%
ROKT
5.8%

Здравоохранение

FPA
0.8%
ROKT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EPPFPA с EWSFPA с ADIVFPA с EWYFPA с FLKR
Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с MOON

Доходность на риск

FPA vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPA c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPAROKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
3.14

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.74

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

6.38

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.04

25.67

-8.63

FPA vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPA на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROKT равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPA и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPA и ROKT

Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и ROKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAROKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.91%

-43.16%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-15.27%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.66%

-23.46%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-23.46%

-11.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-12.23%

+11.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.47%

-6.77%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.79%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FPA и ROKT

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеют волатильность 15.75% и 15.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAROKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.75%

15.94%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.06%

27.00%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.31%

31.03%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

23.33%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

25.42%

-2.70%

Сравнение комиссий FPA и ROKT

FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPA и ROKT

Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности ROKT в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.42%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.28%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPA and ROKT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (15.94%) compared to FPA (15.75%). In terms of maximum drawdown, FPA dropped -52.91% vs ROKT's -43.16%.

On 5-year performance, ROKT leads with 23.72% vs 14.02% for FPA. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FPA has been the lower-risk option at 15.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 23.72% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

FPA has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.28% for ROKT.

FPA is categorized as Asia Pacific Equities, while ROKT is Industrials Equities. FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index, while ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.80% for FPA and 0.45% for ROKT.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPA и ROKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор