Сравнение FDT с IYZ
FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) are both exchange-traded funds - FDT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while IYZ is a Communications Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDT returned 11.35%/yr vs 5.71%/yr for IYZ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDT charges 0.80%/yr vs 0.42%/yr for IYZ.
Доходность
Сравнение доходности FDT и IYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDT показывает доходность 26.48%, что значительно ниже, чем у IYZ с доходностью 28.55%. За последние 10 лет акции FDT превзошли акции IYZ по среднегодовой доходности: 11.35% против 5.71% соответственно.
FDT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 26.48%
- 6 месяцев
- 26.98%
- 1 год
- 53.96%
- 3 года*
- 28.59%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 11.35%
IYZ
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 28.55%
- 6 месяцев
- 31.94%
- 1 год
- 57.01%
- 3 года*
- 27.64%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 5.71%
Сравнение доходности по годам FDT и IYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 26.48% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 34.42% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 28.55% | 29.28% | 20.53% | 3.90% | -30.29% | 11.69% | 4.13% | 16.14% | -8.59% | -11.86% |
Correlation
The correlation between FDT and IYZ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г. | 0.58 |
The correlation between FDT and IYZ shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDT vs. IYZ — Ранг доходности на риск
FDT
IYZ
Сравнение FDT c IYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDT | IYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.53 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 6.65 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.31 | 26.10 | -10.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDT и IYZ
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки IYZ в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и IYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDT | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -77.11% | +31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -8.62% | -4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.29% | -13.85% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.80% | -39.74% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.10% | -39.74% | -6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -5.52% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -40.09% | +29.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.19% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и IYZ
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDT | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 8.04% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 15.62% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 18.64% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 18.89% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 19.31% | -0.68% |
Сравнение комиссий FDT и IYZ
FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IYZ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и IYZ
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности IYZ в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 2.82% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.91% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
FDT and IYZ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDT has higher volatility (9.32%) compared to IYZ (8.04%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs IYZ's -77.11%.
On 10-year performance, FDT leads with 11.35% vs 5.71% for IYZ. On fees, IYZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYZ has been the lower-risk option at 8.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FDT has performed better with a 11.35% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.
FDT has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.91% for IYZ.
FDT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IYZ is Communications Equities. FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while IYZ tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FDT and 0.42% for IYZ.
IYZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDT и IYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор