PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TER с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TER с EMEQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TER (Teradyne, Inc.) is a stock, while EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. Over the past year, TER returned 421.81% vs 153.11% for EMEQ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TER и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teradyne, Inc. (TER) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TER показывает доходность 123.58%, что значительно выше, чем у EMEQ с доходностью 78.37%.

TER

1 день
7.24%
1 месяц
28.03%
С начала года
123.58%
6 месяцев
122.27%
1 год
421.81%
3 года*
57.92%
5 лет*
28.01%
10 лет*
37.39%

EMEQ

1 день
4.84%
1 месяц
15.54%
С начала года
78.37%
6 месяцев
90.73%
1 год
153.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TER и EMEQ

2026 (YTD)20252024
TER
Teradyne, Inc.		123.58%54.39%-0.46%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		78.37%69.78%-0.73%

Correlation

The correlation between TER and EMEQ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.55

The correlation between TER and EMEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teradyne, Inc.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с TER:
TER с AEHRTER с SNPSTER с AMATTER с VGTTER с BWXTTER с PLABTER с CDNS
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EEMEMEQ с EMDMEMEQ с EWYEMEQ с IEMGEMEQ с EMXC

Доходность на риск

TER vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TER
Ранг доходности на риск TER: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TER: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TER c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEREMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.31
4.32

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.78
4.33

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.66

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.91

8.60

+7.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

56.72

32.09

+24.63

TER vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TER на текущий момент составляет 6.31, что выше коэффициента Шарпа EMEQ равного 4.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TER и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TER и EMEQ

Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и EMEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEREMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.30%

-19.99%

-77.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.73%

-17.91%

-8.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.12%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.66%

-4.04%

-54.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

4.79%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TER и EMEQ

Teradyne, Inc. (TER) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) с волатильностью 19.86%. Это указывает на то, что TER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEREMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.68%

19.86%

+5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.49%

32.72%

+20.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.51%

35.77%

+31.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.31%

32.02%

+18.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.38%

32.02%

+13.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TER и EMEQ

Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности EMEQ в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.55%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TER
Teradyne, Inc.		0.12%0.25%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%

Часто задаваемые вопросы

TER and EMEQ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TER has higher volatility (25.68%) compared to EMEQ (19.86%). In terms of maximum drawdown, TER dropped -97.30% vs EMEQ's -19.99%.

TER currently has the higher Sharpe Ratio (6.31 vs 4.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TER и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор