PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEQ с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEQ с FRDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMEQ is actively managed, while FRDM is passively managed. Over the past year, EMEQ returned 166.45% vs 97.46% for FRDM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EMEQ charges 0.86%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 78.09%, что значительно выше, чем у FRDM с доходностью 44.61%.

EMEQ

1 день
-1.28%
1 месяц
23.68%
С начала года
78.09%
6 месяцев
88.05%
1 год
166.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
-1.30%
1 месяц
17.06%
С начала года
44.61%
6 месяцев
53.16%
1 год
97.46%
3 года*
37.08%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEQ и FRDM

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		78.09%69.78%-1.16%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.61%61.27%-4.59%

Correlation

The correlation between EMEQ and FRDM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.85

The correlation between EMEQ and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMEQ и FRDM

Секторы
EMEQ
FRDM

Технологии

56.6%
41.1%

Финансовые услуги

11.1%
22.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
7.8%

Энергетика

7.0%
0.1%

Промышленность

5.8%
8.6%

Коммуникационные услуги

5.7%
3.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
7.4%

Здравоохранение

1.0%
1.8%

Недвижимость

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

EMEQ
56.6%
FRDM
41.1%

Финансовые услуги

EMEQ
11.1%
FRDM
22.1%

Потребительский циклический сектор

EMEQ
8.2%
FRDM
7.8%

Энергетика

EMEQ
7.0%
FRDM
0.1%

Промышленность

EMEQ
5.8%
FRDM
8.6%

Коммуникационные услуги

EMEQ
5.7%
FRDM
3.9%

Потребительский защитный сектор

EMEQ
2.9%
FRDM
2.2%

Сырьевые материалы

EMEQ
1.8%
FRDM
7.4%

Здравоохранение

EMEQ
1.0%
FRDM
1.8%

Недвижимость

EMEQ

-

FRDM
2.5%

Коммунальные услуги

EMEQ

-

FRDM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с DEMIXEMEQ с EEMEMEQ с EMDMEMEQ с EWYEMEQ с EMXCEMEQ с IEMGEMEQ с FDT
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

EMEQ vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEQFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.22
4.00

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.25
4.65

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.67

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.35

5.81

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.42

23.37

+14.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEQ vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 5.22, что выше коэффициента Шарпа FRDM равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEQFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22

4.00

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.95

0.85

+2.10

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и FRDM

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEQFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-40.49%

+20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-16.87%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.30%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-7.09%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

4.18%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и FRDM

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 15.18% по сравнению с Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEQFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.18%

11.03%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.51%

21.65%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.10%

24.50%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

20.80%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.97%

22.77%

+7.20%

Сравнение комиссий EMEQ и FRDM

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и FRDM

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности FRDM в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.55%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Часто задаваемые вопросы

EMEQ and FRDM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (15.18%) compared to FRDM (11.03%). In terms of maximum drawdown, EMEQ dropped -19.99% vs FRDM's -40.49%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 166.45% vs 97.46% for FRDM. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FRDM has been the lower-risk option at 11.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 166.45% return vs 97.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

EMEQ has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.51% for FRDM.

They also come from different issuers: Nomura and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.86% for EMEQ and 0.49% for FRDM.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.22 vs 4.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEQ и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор