PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEQ с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMEQ с EMDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM).

EMEQ и EMDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMEQ и EMDM

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		13.96%59.68%-8.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMEQ показывает доходность 14.16%, а EMDM немного ниже – 13.96%.

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMDM

1 день
1.85%
1 месяц
-8.42%
С начала года
13.96%
6 месяцев
28.51%
1 год
70.27%
3 года*
25.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с SPYEMDM с FTHFEMDM с SDEMEMDM с AIA

Сравнение комиссий EMEQ и EMDM

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии EMDM в 0.75%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Доходность на риск

EMEQ vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEQEMDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

3.00

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

3.61

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.55

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

4.58

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.73

19.05

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEQ vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMDM равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEQEMDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

3.00

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

1.31

+0.57

Корреляция

Корреляция между EMEQ и EMDM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и EMDM

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности EMDM в 3.13%

TTM202520242023
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		3.13%3.57%5.87%2.16%

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и EMDM

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и EMDM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMEQEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-18.81%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-15.65%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.88%

-9.78%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-4.17%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.76%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и EMDM

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) с волатильностью 11.92%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMEQEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

11.92%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.91%

18.42%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.87%

23.58%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

19.00%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

19.00%

+8.51%