PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с MEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRDM с MEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX).

FRDM и MEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FRDM и MEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRDM и MEMX

2026 (YTD)202520242023
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		9.38%61.27%1.70%15.11%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		7.64%35.88%5.50%10.52%

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у MEMX с доходностью 7.64%.

FRDM

1 день
2.18%
1 месяц
-8.21%
С начала года
9.38%
6 месяцев
26.14%
1 год
61.89%
3 года*
27.23%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—

MEMX

1 день
1.06%
1 месяц
-7.96%
С начала года
7.64%
6 месяцев
20.48%
1 год
51.16%
3 года*
19.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP
Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SMHMEMX с SMINMEMX с SGRTMEMX с IMOMMEMX с NTSEMEMX с MEM

Сравнение комиссий FRDM и MEMX

FRDM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MEMX в 0.79%.

MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FRDM vs. MEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c MEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMMEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

2.52

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

3.19

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

3.50

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.41

14.46

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDM vs. MEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEMX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и MEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMMEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.52

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.13

-0.45

Корреляция

Корреляция между FRDM и MEMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и MEMX

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности MEMX в 4.54%

TTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.00%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		4.54%4.88%0.99%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRDM и MEMX

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и MEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRDMMEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-19.27%

-21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-14.70%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-10.31%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-3.54%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.56%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и MEMX

Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) с волатильностью 10.72%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRDMMEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

10.72%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

16.25%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

20.41%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

16.07%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

16.07%

+6.30%