PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с FPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTS с FPA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) and FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while FPA is a Asia Pacific Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDTS returned 11.10%/yr vs 11.77%/yr for FPA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 20.23%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 56.23%. За последние 10 лет акции FDTS уступали акциям FPA по среднегодовой доходности: 11.10% против 11.77% соответственно.

FDTS

1 день
1.22%
1 месяц
-0.96%
С начала года
20.23%
6 месяцев
21.36%
1 год
46.49%
3 года*
25.12%
5 лет*
11.27%
10 лет*
11.10%

FPA

1 день
6.26%
1 месяц
10.19%
С начала года
56.23%
6 месяцев
56.82%
1 год
75.71%
3 года*
31.91%
5 лет*
14.02%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTS и FPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		20.23%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		56.23%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%

Correlation

The correlation between FDTS and FPA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.47

Over the past year, FDTS and FPA have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FDTS и FPA

Секторы
FDTS
FPA

Промышленность

22.2%
32.7%

Потребительский циклический сектор

18.9%
9.3%

Технологии

14.1%
25.2%

Финансовые услуги

11.9%
8.6%

Сырьевые материалы

11.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.7%

Недвижимость

4.3%
6.2%

Энергетика

4.0%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.6%

Здравоохранение

2.8%
0.8%

Коммунальные услуги

2.7%
5.1%

Промышленность

FDTS
22.2%
FPA
32.7%

Потребительский циклический сектор

FDTS
18.9%
FPA
9.3%

Технологии

FDTS
14.1%
FPA
25.2%

Финансовые услуги

FDTS
11.9%
FPA
8.6%

Сырьевые материалы

FDTS
11.3%
FPA
4.2%

Потребительский защитный сектор

FDTS
4.7%
FPA
2.7%

Недвижимость

FDTS
4.3%
FPA
6.2%

Энергетика

FDTS
4.0%
FPA
5.4%

Коммуникационные услуги

FDTS
3.2%
FPA
2.6%

Здравоохранение

FDTS
2.8%
FPA
0.8%

Коммунальные услуги

FDTS
2.7%
FPA
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с DISVXFDTS с XLKFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL
Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EPPFPA с EWSFPA с ADIVFPA с EWYFPA с FLKR

Доходность на риск

FDTS vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTSFPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.69

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.34

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

4.95

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

17.04

-4.32

FDTS vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPA равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDTS и FPA

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, примерно равная максимальной просадке FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и FPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTSFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-52.91%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-15.37%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-20.66%

+7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-34.54%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-52.91%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-1.11%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-13.47%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.46%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и FPA

Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) составляет 8.52%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что FDTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTSFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

15.75%

-7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

25.06%

-9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

28.31%

-10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.43%

24.59%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

22.72%

+2.15%

Сравнение комиссий FDTS и FPA

И FDTS, и FPA имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и FPA

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FPA в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.50%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.42%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Часто задаваемые вопросы

FDTS and FPA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPA has higher volatility (15.75%) compared to FDTS (8.52%). In terms of maximum drawdown, FDTS dropped -51.26% vs FPA's -52.91%.

On 10-year performance, FPA leads with 11.77% vs 11.10% for FDTS. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, FDTS has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPA has performed better with a 11.77% return vs 11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDTS and FPA have the same expense ratio: 0.80% per year.

FPA has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.50% for FDTS.

FDTS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while FPA is Asia Pacific Equities. FDTS tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index.

FPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTS и FPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор