PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTS с FRDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDTS returned 10.59%/yr vs 19.30%/yr for FRDM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDTS charges 0.80%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 16.64%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 44.61%.

FDTS

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.48%
С начала года
16.64%
6 месяцев
19.06%
1 год
45.71%
3 года*
25.36%
5 лет*
10.59%
10 лет*
10.50%

FRDM

1 день
-1.30%
1 месяц
17.06%
С начала года
44.61%
6 месяцев
53.16%
1 год
97.46%
3 года*
37.08%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTS и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		16.64%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%13.18%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.61%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Correlation

The correlation between FDTS and FRDM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.56

The correlation between FDTS and FRDM shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDTS и FRDM

Секторы
FDTS
FRDM

Промышленность

23.0%
8.6%

Потребительский циклический сектор

18.4%
7.8%

Технологии

13.4%
41.1%

Финансовые услуги

11.7%
22.1%

Сырьевые материалы

11.2%
7.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.2%

Недвижимость

4.3%
2.5%

Энергетика

4.3%
0.1%

Здравоохранение

3.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.9%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Промышленность

FDTS
23.0%
FRDM
8.6%

Потребительский циклический сектор

FDTS
18.4%
FRDM
7.8%

Технологии

FDTS
13.4%
FRDM
41.1%

Финансовые услуги

FDTS
11.7%
FRDM
22.1%

Сырьевые материалы

FDTS
11.2%
FRDM
7.4%

Потребительский защитный сектор

FDTS
5.0%
FRDM
2.2%

Недвижимость

FDTS
4.3%
FRDM
2.5%

Энергетика

FDTS
4.3%
FRDM
0.1%

Здравоохранение

FDTS
3.0%
FRDM
1.8%

Коммуникационные услуги

FDTS
3.0%
FRDM
3.9%

Коммунальные услуги

FDTS
2.7%
FRDM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

FDTS vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTSFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
4.00

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
4.65

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.67

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

5.81

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

23.37

-10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTS vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 2.69, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTSFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

4.00

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.93

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.85

-0.48

Просадки

Сравнение просадок FDTS и FRDM

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTSFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-40.49%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-16.87%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-16.87%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-29.25%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-1.30%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-7.09%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.18%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и FRDM

Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) составляет 6.54%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что FDTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTSFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

11.03%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

21.65%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

24.50%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.28%

20.80%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

22.77%

+2.08%

Сравнение комиссий FDTS и FRDM

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и FRDM

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности FRDM в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.58%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDTS and FRDM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (11.03%) compared to FDTS (6.54%). In terms of maximum drawdown, FDTS dropped -51.26% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, FRDM leads with 19.30% vs 10.59% for FDTS. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FDTS has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 19.30% return vs 10.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

FDTS has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.51% for FRDM.

FDTS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. FDTS tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: First Trust and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.80% for FDTS and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTS и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор