Сравнение FDTS с FRDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).
FDTS и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDTS и FRDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDTS и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 11.04% | 51.17% | 2.44% | 10.96% | -15.34% | 11.79% | 12.90% | 13.18% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 7.05% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FDTS показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у FRDM с доходностью 7.05%.
FDTS
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 16.94%
- 1 год
- 59.05%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 10.43%
FRDM
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 24.68%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 26.32%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDTS и FRDM
FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.
Доходность на риск
FDTS vs. FRDM — Ранг доходности на риск
FDTS
FRDM
Сравнение FDTS c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTS | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.16 | 2.55 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.90 | 3.15 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.47 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 3.52 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.83 | 14.69 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTS | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | 2.55 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.65 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.66 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FDTS и FRDM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTS и FRDM
Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности FRDM в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 2.71% | 2.94% | 3.94% | 2.90% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.04% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDTS и FRDM
Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и FRDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDTS | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.26% | -40.49% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -16.87% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -29.25% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -13.13% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -7.21% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.04% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTS и FRDM
Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) составляет 7.97%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что FDTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDTS | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 13.19% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 18.31% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 23.57% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.14% | 20.00% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 22.36% | +2.39% |