PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap Alph...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

FDTS — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. FDTS запущен 15 февр. 2012 г. и имеет комиссию в 0.80%.

Информация о ETF

ISIN

US33737J4067

CUSIP

33737J406

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

15 февр. 2012 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Foreign Small & Mid Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FDTS составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FDTS с XLK FDTS с DISVX FDTS с ISCF FDTS с VYMI
Популярные сравнения:
FDTS с XLK FDTS с DISVX FDTS с ISCF FDTS с VYMI

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) показал доход в 12.78% с начала года и 9.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDTS составила 6.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

FDTS

С начала года

12.78%

1 месяц

13.72%

6 месяцев

10.46%

1 год

9.33%

5 лет

13.60%

10 лет

6.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDTS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.53%0.51%2.41%4.57%2.19%12.78%
2024-1.36%2.21%4.21%-3.03%4.32%-2.14%0.03%4.08%2.12%-4.86%-0.47%-2.16%2.44%
20238.15%-2.34%1.15%-3.23%-4.45%5.25%5.73%-2.04%-3.01%-3.99%6.50%3.92%10.96%
2022-9.18%1.34%5.92%-11.37%8.81%-15.11%7.16%-7.20%-8.70%5.17%7.45%3.38%-15.34%
20211.59%0.07%5.66%4.03%2.41%-1.14%2.26%-0.88%-1.84%0.91%-5.84%4.47%11.74%
2020-6.69%-11.92%-17.81%14.98%5.98%3.62%7.94%4.72%-0.34%-2.75%11.40%8.44%12.89%
20199.44%3.32%-1.78%2.82%-8.50%4.20%-1.35%-3.55%3.28%3.05%2.73%4.83%18.73%
20187.12%-6.71%-1.57%1.94%-2.20%-3.20%0.79%-2.66%1.95%-12.66%-0.76%-7.30%-23.70%
20172.90%2.57%1.41%2.93%3.75%1.41%3.91%1.37%2.01%3.42%2.80%2.70%36.00%
2016-7.22%-4.43%10.59%0.82%0.04%-1.58%4.56%0.80%4.94%-4.22%-2.00%1.49%2.56%
20150.11%3.82%1.03%6.57%-0.06%0.48%-1.01%-5.56%-4.05%4.95%-1.07%0.26%4.93%
2014-1.94%3.19%-3.75%3.28%0.67%2.34%-1.24%1.20%-5.61%-4.27%-2.34%-2.96%-11.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FDTS составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FDTS, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDTS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.51
  • За 5 лет: 0.43
  • За 10 лет: 0.22
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.49$1.57$1.18$1.39$1.39$0.86$0.89$0.65$0.93$0.60$0.57$0.83

Дивидендный доход

3.32%3.94%2.91%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%2.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.72$1.57
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.38$1.18
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.60$1.39
2021$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.70$1.39
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.40$0.86
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.48$0.89
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.22$0.65
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.34$0.93
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.24$0.60
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.17$0.57
2014$0.10$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.35$0.83

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 51.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund составляет 0.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.26%30 янв. 2018 г.45423 мар. 2020 г.17212 февр. 2021 г.626
-33.14%7 сент. 2021 г.24329 сент. 2022 г.5812 мая 2025 г.824
-24.73%2 июл. 2014 г.32012 февр. 2016 г.1582 мая 2017 г.478
-20.32%28 февр. 2012 г.94 июн. 2012 г.3611 янв. 2013 г.45
-8.79%10 мая 2013 г.168 июл. 2013 г.2411 сент. 2013 г.40

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...