First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) показал доход в 11.04% с начала года и 59.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDTS составила 10.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 16 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FDTS закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 27 июл. 2022 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund: годовая альфа составляет 3.60%, бета — 0.56, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 17.02.2012.

• Этот ETF участвовал в 100.56% снижения S&P 500 Index, но только в 85.41% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.56 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.17 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.17 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FDTS составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FDTS имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 51.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.

Текущая просадка First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund составляет 9.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.