- ISIN
- US33737J4067
- CUSIP
- 33737J406
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 15 февр. 2012 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $14M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) прибавил 12.4% с начала года. Текущая цена акции FDTS — $65. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FDTS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,605.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) показал доход в 12.44% с начала года и 36.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDTS составила 10.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 36.22%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 10.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FDTS по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FDTS закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 27 июл. 2022 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.72% | 10.98% | -9.63% | 8.93% | -1.16% | -5.96% | 12.44% | ||||||
| 2025 | 2.53% | 0.51% | 2.41% | 4.57% | 7.82% | 8.10% | 1.55% | 6.34% | 3.32% | -0.49% | 3.27% | 2.48% | 51.17% |
| 2024 | -1.36% | 2.21% | 4.21% | -3.03% | 5.44% | -3.18% | 2.92% | 1.15% | 2.12% | -4.86% | -0.46% | -2.17% | 2.44% |
| 2023 | 8.15% | -2.34% | 1.15% | -3.12% | -4.57% | 5.25% | 5.73% | -2.04% | -3.01% | -3.23% | 5.67% | 3.92% | 10.96% |
| 2022 | -9.18% | 1.34% | 5.92% | -11.37% | 8.81% | -15.11% | 7.16% | -7.20% | -8.70% | 5.17% | 7.45% | 3.38% | -15.34% |
| 2021 | 1.59% | 0.07% | 5.66% | 4.03% | 2.41% | -1.14% | 2.26% | -0.88% | -1.84% | 0.91% | -5.84% | 4.51% | 11.79% |
Метрики бенчмарка
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund has an annualized alpha of 3.01%, beta of 0.57, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 16, 2012.
- This ETF participated in 101.86% of S&P 500 Index downside but only 83.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.17 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.17 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.01%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 83.29%
- Участие в снижении
- 101.86%
Комиссия
Комиссия FDTS составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FDTS имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDTS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.46 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | 10.92 | -1.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.75 | $1.72 | $1.57 | $1.17 | $1.39 | $1.39 | $0.86 | $0.89 | $0.65 | $0.93 | $0.59 | $0.57 |
Дивидендный доход | 2.67% | 2.94% | 3.94% | 2.90% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $1.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $1.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $1.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $1.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 51.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.
Текущая просадка First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund составляет 9.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -51.26%март 2020 г. | 2y 1mo | 10mo 24d | 3y 12dянв. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.11%сент. 2022 г. | 1y 22d | 2y 7mo | 3y 7moсент. 2021 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.73%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 2mo | 2y 10moиюль 2014 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -20.32%июнь 2012 г. | 3mo 7d | 7mo 11d | 10mo 18dфевр. 2012 г. - янв. 2013 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.61%март 2026 г. | 1mo 2d | 1mo 7d | 2mo 9dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| FDTS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.26% | -56.78% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -9.10% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.19% | -18.90% | +5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -25.43% | -7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | -33.92% | -17.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.86% | -3.21% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -10.71% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.04% | +1.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FDTS
Добавьте First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FDTS