PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDTS - пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционные результаты NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. FDTS был запущен 15 февр. 2012 г. и имеет комиссию 0.80%.

ISIN
US33737J4067
CUSIP
33737J406
Эмитент
First Trust
Дата выпуска
15 февр. 2012 г.
Регион
Developed Markets (Broad)
Категория
Foreign Small & Mid Cap Equities
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Смешанная
Стиль класса активов
Смешанный
Активы под управлением
$14M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMMVFDTS с XMEFDTS с SMH

Доходность

График доходности FDTS

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) прибавил 16.6% с начала года. Текущая цена акции FDTS — $68. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FDTS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,654.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) показал доход в 16.64% с начала года и 45.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDTS составила 10.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.48%
С начала года
16.64%
6 месяцев
19.06%
1 год
45.71%
3 года*
25.36%
5 лет*
10.59%
10 лет*
10.50%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность FDTS по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FDTS закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 27 июл. 2022 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202610.72%10.98%-9.63%8.93%-1.16%-2.44%16.64%
20252.53%0.51%2.41%4.57%7.82%8.10%1.55%6.34%3.32%-0.49%3.27%2.48%51.17%
2024-1.36%2.21%4.21%-3.03%5.44%-3.18%2.92%1.15%2.12%-4.86%-0.46%-2.17%2.44%
20238.15%-2.34%1.15%-3.12%-4.57%5.25%5.73%-2.04%-3.01%-3.23%5.67%3.92%10.96%
2022-9.18%1.34%5.92%-11.37%8.81%-15.11%7.16%-7.20%-8.70%5.17%7.45%3.38%-15.34%
20211.59%0.07%5.66%4.03%2.41%-1.14%2.26%-0.88%-1.84%0.91%-5.84%4.51%11.79%

Метрики бенчмарка

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund has an annualized alpha of 3.27%, beta of 0.57, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 17, 2012.

  • This ETF participated in 101.43% of S&P 500 Index downside but only 83.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.17 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.17 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.27%
Бета
0.57
R²
0.17
Участие в росте
83.59%
Участие в снижении
101.43%

Комиссия

Комиссия FDTS составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FDTS имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск FDTS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FDTSБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.24

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.07

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.93

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

13.52

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.75$1.72$1.57$1.17$1.39$1.39$0.86$0.89$0.65$0.93$0.59$0.57

Дивидендный доход

2.58%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.63$1.72
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.72$1.57
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.38$1.17
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.60$1.39
2021$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.70$1.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 51.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.

Текущая просадка First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund составляет 6.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-51.26%март 2020 г.
2y 1mo10mo 24d
3y 12dянв. 2018 г. - февр. 2021 г.
Медвежий рынок2022
-33.11%сент. 2022 г.
1y 22d2y 7mo
3y 7moсент. 2021 г. - май 2025 г.
Медвежий рынок 2016 года2016
-24.73%февр. 2016 г.
1y 7mo1y 2mo
2y 10moиюль 2014 г. - май 2017 г.
Медвежий рынок 2012 года2012
-20.32%июнь 2012 г.
3mo 7d7mo 11d
10mo 18dфевр. 2012 г. - янв. 2013 г.
Коррекция 2026 года2026
-12.61%март 2026 г.
1mo 2d1mo 7d
2mo 9dфевр. 2026 г. - май 2026 г.

Показатели просадок

FDTSБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-56.78%

+5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-9.10%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-18.90%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-25.43%

-7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-33.92%

-17.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-0.74%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-10.72%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.97%

+1.47%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с FDTS

Добавьте First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с FDTS