PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COHR с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COHR с FLKR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

COHR (Coherent, Inc.) is a stock, while FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. Over the past 5 years, COHR returned 43.17%/yr vs 19.64%/yr for FLKR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COHR и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coherent, Inc. (COHR) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COHR показывает доходность 124.22%, что значительно выше, чем у FLKR с доходностью 112.26%.

COHR

1 день
7.48%
1 месяц
8.21%
С начала года
124.22%
6 месяцев
131.91%
1 год
434.88%
3 года*
96.11%
5 лет*
43.17%
10 лет*
35.53%

FLKR

1 день
7.15%
1 месяц
17.17%
С начала года
112.26%
6 месяцев
128.12%
1 год
212.42%
3 года*
49.62%
5 лет*
19.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COHR и FLKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COHR
Coherent, Inc.		124.22%94.84%117.62%24.02%-48.63%-10.04%125.60%3.73%-30.86%13.13%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		112.26%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%3.00%

Correlation

The correlation between COHR and FLKR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coherent, Inc.

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с COHR:
COHR с LITECOHR с OLEDCOHR с LSCCCOHR с AAOICOHR с ^GSPCCOHR с ACMRCOHR с CRWD
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW

Доходность на риск

COHR vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COHR
Ранг доходности на риск COHR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COHR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COHR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COHR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COHR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COHR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COHR c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherent, Inc. (COHR) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COHRFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.94
4.63

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
4.26

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.63

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.54

9.29

+7.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.32

32.27

+13.05

COHR vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COHR на текущий момент составляет 5.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLKR равному 4.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COHR и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COHR и FLKR

Максимальная просадка COHR за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHR и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COHRFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-50.06%

-30.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.52%

-23.03%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.85%

-26.39%

-28.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.87%

-49.51%

-13.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-2.76%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-22.02%

-12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.66%

6.61%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности COHR и FLKR

Coherent, Inc. (COHR) имеет более высокую волатильность в 28.85% по сравнению с Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) с волатильностью 26.71%. Это указывает на то, что COHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COHRFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.85%

26.71%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.84%

42.52%

+15.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.98%

46.33%

+27.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.69%

29.77%

+31.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.62%

28.47%

+28.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COHR и FLKR

COHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COHR
Coherent, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		1.82%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%

Часто задаваемые вопросы

COHR and FLKR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COHR has higher volatility (28.85%) compared to FLKR (26.71%). In terms of maximum drawdown, COHR dropped -80.89% vs FLKR's -50.06%.

COHR currently has the higher Sharpe Ratio (5.94 vs 4.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COHR и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор