PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPA с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPA с RNWZ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - FPA is a Asia Pacific Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index, while RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares. FPA is passively managed, while RNWZ is actively managed. Over the past 3 years, FPA returned 31.91%/yr vs 10.78%/yr for RNWZ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FPA charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for RNWZ.

Доходность

Сравнение доходности FPA и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPA показывает доходность 56.23%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 14.86%.

FPA

1 день
6.26%
1 месяц
10.19%
С начала года
56.23%
6 месяцев
56.82%
1 год
75.71%
3 года*
31.91%
5 лет*
14.02%
10 лет*
11.77%

RNWZ

1 день
-0.46%
1 месяц
0.46%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.07%
1 год
33.81%
3 года*
10.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPA и RNWZ

2026 (YTD)2025202420232022
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		56.23%43.16%3.95%9.97%-0.22%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		14.86%36.33%-7.36%-3.89%-0.74%

Correlation

The correlation between FPA and RNWZ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2022 г.

0.40

Сравнение распределения секторов FPA и RNWZ

Секторы
FPA
RNWZ

Промышленность

32.7%
5.3%

Технологии

25.2%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Финансовые услуги

8.6%
6.3%

Недвижимость

6.2%
3.2%

Энергетика

5.4%
3.9%

Коммунальные услуги

5.1%
40.6%

Сырьевые материалы

4.2%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Промышленность

FPA
32.7%
RNWZ
5.3%

Технологии

FPA
25.2%
RNWZ

-

Потребительский циклический сектор

FPA
9.3%
RNWZ

-

Финансовые услуги

FPA
8.6%
RNWZ
6.3%

Недвижимость

FPA
6.2%
RNWZ
3.2%

Энергетика

FPA
5.4%
RNWZ
3.9%

Коммунальные услуги

FPA
5.1%
RNWZ
40.6%

Сырьевые материалы

FPA
4.2%
RNWZ
4.8%

Потребительский защитный сектор

FPA
2.7%
RNWZ

-

Коммуникационные услуги

FPA
2.6%
RNWZ

-

Здравоохранение

FPA
0.8%
RNWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EPPFPA с EWSFPA с ADIVFPA с EWYFPA с FLKR
Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE

Доходность на риск

FPA vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPA c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPARNWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.23

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.03

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

4.80

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.04

12.78

+4.25

FPA vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPA на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNWZ равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPA и RNWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPA и RNWZ

Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что больше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и RNWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPARNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.91%

-24.90%

-28.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-7.07%

-8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.66%

-24.74%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-5.63%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.47%

-7.17%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

2.65%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FPA и RNWZ

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что FPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPARNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.75%

5.01%

+10.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.06%

12.11%

+12.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.31%

15.24%

+13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

16.97%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

16.97%

+5.75%

Сравнение комиссий FPA и RNWZ

FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RNWZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPA и RNWZ

Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности RNWZ в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.42%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.95%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPA and RNWZ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPA has higher volatility (15.75%) compared to RNWZ (5.01%). In terms of maximum drawdown, FPA dropped -52.91% vs RNWZ's -24.90%.

On 3-year performance, FPA leads with 31.91% vs 10.78% for RNWZ. On fees, RNWZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FPA has performed better with a 31.91% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNWZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

FPA has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.95% for RNWZ.

FPA is categorized as Asia Pacific Equities, while RNWZ is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and TrueShares. Their fees differ too: 0.80% for FPA and 0.75% for RNWZ.

FPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPA и RNWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор