PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAK с FPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAK с FPA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while FPA is a Asia Pacific Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRAK returned 13.08%/yr vs 11.77%/yr for FPA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.80%/yr for FPA.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 25.47%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 56.23%. За последние 10 лет акции CRAK превзошли акции FPA по среднегодовой доходности: 13.08% против 11.77% соответственно.

CRAK

1 день
-2.93%
1 месяц
-4.46%
С начала года
25.47%
6 месяцев
21.62%
1 год
50.69%
3 года*
19.21%
5 лет*
12.50%
10 лет*
13.08%

FPA

1 день
6.26%
1 месяц
10.19%
С начала года
56.23%
6 месяцев
56.82%
1 год
75.71%
3 года*
31.91%
5 лет*
14.02%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAK и FPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		25.47%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		56.23%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%

Correlation

The correlation between CRAK and FPA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.49

Over the past year, the correlation between CRAK and FPA has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CRAK и FPA

Секторы
CRAK
FPA

Энергетика

98.8%
5.4%

Промышленность

4.0%
32.7%

Сырьевые материалы

1.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Финансовые услуги

-

8.6%

Здравоохранение

-

0.8%

Недвижимость

-

6.2%

Технологии

-

25.2%

Коммунальные услуги

-

5.1%

Энергетика

CRAK
98.8%
FPA
5.4%

Промышленность

CRAK
4.0%
FPA
32.7%

Сырьевые материалы

CRAK
1.2%
FPA
4.2%

Коммуникационные услуги

CRAK

-

FPA
2.6%

Потребительский циклический сектор

CRAK

-

FPA
9.3%

Потребительский защитный сектор

CRAK

-

FPA
2.7%

Финансовые услуги

CRAK

-

FPA
8.6%

Здравоохранение

CRAK

-

FPA
0.8%

Недвижимость

CRAK

-

FPA
6.2%

Технологии

CRAK

-

FPA
25.2%

Коммунальные услуги

CRAK

-

FPA
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с EINCCRAK с AMLP
Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EPPFPA с EWSFPA с ADIVFPA с EWYFPA с FLKR

Доходность на риск

CRAK vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAK c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRAKFPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.69

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.34

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

4.95

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

17.04

-1.51

CRAK vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPA равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRAK и FPA

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и FPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAKFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-52.91%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-15.37%

+5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-20.66%

-14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-34.54%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-52.91%

-5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-1.11%

-8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-13.47%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.46%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и FPA

Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 6.48%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAKFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

15.75%

-9.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

25.06%

-10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

28.31%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

24.59%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

22.72%

-0.54%

Сравнение комиссий CRAK и FPA

CRAK берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и FPA

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FPA в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.61%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.42%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Часто задаваемые вопросы

CRAK and FPA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPA has higher volatility (15.75%) compared to CRAK (6.48%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs FPA's -52.91%.

On 10-year performance, CRAK leads with 13.08% vs 11.77% for FPA. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CRAK has performed better with a 13.08% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

FPA has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.61% for CRAK.

CRAK is categorized as Energy Equities, while FPA is Asia Pacific Equities. CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index, while FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.80% for FPA.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAK и FPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор