PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYZ с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IYZ и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYZ показывает доходность 28.55%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 12.82%. За последние 10 лет акции IYZ уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 5.71% против 10.65% соответственно.


IYZ

1 день
-0.79%
1 месяц
1.50%
С начала года
28.55%
6 месяцев
31.94%
1 год
57.01%
3 года*
27.64%
5 лет*
7.66%
10 лет*
5.71%

IDV

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.26%
С начала года
12.82%
6 месяцев
14.44%
1 год
35.47%
3 года*
24.42%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYZ и IDV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF
28.55%29.28%20.53%3.90%-30.29%11.69%4.13%16.14%-8.59%-11.86%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
12.82%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between IYZ and IDV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2007 г.

0.62

The correlation between IYZ and IDV shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Telecommunications ETF

iShares International Select Dividend ETF

Доходность на риск

IYZ vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYZ
Ранг доходности на риск IYZ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYZ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYZ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYZ c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IYZIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.50

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

4.18

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.10

15.48

+10.62

IYZ vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYZ на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYZ и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYZ и IDV

Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и IDV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IYZIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.11%

-70.14%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-8.52%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-11.86%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-29.19%

-10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.74%

-42.50%

+2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-2.37%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.09%

-15.38%

-24.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.30%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IYZ и IDV

iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что IYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IYZIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

4.28%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

10.90%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

13.07%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

15.59%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

17.93%

+1.38%

Сравнение комиссий IYZ и IDV

IYZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYZ и IDV

Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности IDV в 7.09%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF
7.09%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF
1.91%2.04%1.94%2.27%2.55%2.51%2.60%2.36%2.15%3.54%2.27%1.98%

Часто задаваемые вопросы


IYZ and IDV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYZ has higher volatility (8.04%) compared to IDV (4.28%). In terms of maximum drawdown, IYZ dropped -77.11% vs IDV's -70.14%.

On 10-year performance, IDV leads with 10.65% vs 5.71% for IYZ. On fees, IYZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDV has performed better with a 10.65% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 1.91% for IYZ.

IYZ is categorized as Communications Equities, while IDV is Global Equities. IYZ tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. Their fees differ too: 0.42% for IYZ and 0.49% for IDV.

IYZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYZ и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор