PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPT с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPT с PEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPT (Putnam Premier Income Trust) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both funds - PPT is a Multisector Bonds fund actively managed by Putnam Investments, while PEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Over the past 3 years, PPT returned 7.71%/yr vs 34.40%/yr for PEMX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPT и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Premier Income Trust (PPT) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPT показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 38.90%.

PPT

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.69%
6 месяцев
0.74%
1 год
2.56%
3 года*
7.71%
5 лет*
2.37%
10 лет*
4.72%

PEMX

1 день
-1.04%
1 месяц
7.45%
С начала года
38.90%
6 месяцев
44.55%
1 год
72.01%
3 года*
34.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPT и PEMX

2026 (YTD)202520242023
PPT
Putnam Premier Income Trust		1.69%8.39%8.80%7.34%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		38.90%34.01%17.21%15.13%

Correlation

The correlation between PPT and PEMX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Premier Income Trust

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с PPT:
PPT с PFLPPT с PIMPPT с PCFPPT с JMMPPT с MMTPPT с RAPPT с RFXIX
Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с emxcPEMX с EMXCPEMX с VWO

Доходность на риск

PPT vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPT
Ранг доходности на риск PPT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPT: 66
Ранг коэф-та Мартина
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPT c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Premier Income Trust (PPT) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPTPEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
3.36

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
4.15

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.57

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

5.01

-4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

19.75

-18.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPT vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPT на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа PEMX равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPT и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPTPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

3.36

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.96

-1.79

Просадки

Сравнение просадок PPT и PEMX

Максимальная просадка PPT за все время составила -49.76%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPT и PEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPTPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.76%

-14.91%

-34.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-14.45%

+9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

-14.91%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-1.67%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-2.84%

-8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.66%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PPT и PEMX

Текущая волатильность для Putnam Premier Income Trust (PPT) составляет 2.44%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что PPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPTPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

9.60%

-7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

18.77%

-11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

21.54%

-12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

18.18%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

18.18%

-3.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPT и PEMX

Дивидендная доходность PPT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что больше доходности PEMX в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		5.04%7.00%5.00%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPT
Putnam Premier Income Trust		8.99%8.81%8.76%8.74%8.60%7.31%8.84%7.73%6.84%5.85%6.28%6.30%

Часто задаваемые вопросы

PPT and PEMX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEMX has higher volatility (9.60%) compared to PPT (2.44%). In terms of maximum drawdown, PPT dropped -49.76% vs PEMX's -14.91%.

PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPT и PEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор