Сравнение VOLT с M
VOLT (Tema Electrification ETF) is Energy Equities fund actively managed by Tema, while M (Macy's, Inc.) is a stock. Over the past year, VOLT returned 65.72% vs 127.89% for M. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOLT и M
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOLT показывает доходность 39.12%, что значительно выше, чем у M с доходностью 14.05%.
VOLT
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 39.12%
- 6 месяцев
- 37.48%
- 1 год
- 65.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
M
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 35.08%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 127.89%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение доходности по годам VOLT и M
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 39.12% | 25.92% | -8.98% |
M Macy's, Inc. | 14.05% | 36.55% | 3.84% |
Correlation
The correlation between VOLT and M is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOLT vs. M — Ранг доходности на риск
VOLT
M
Сравнение VOLT c M - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Macy's, Inc. (M). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOLT | M | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.44 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.89 | 4.50 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.39 | 10.89 | +8.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOLT и M
Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки M в -91.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и M.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOLT | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -91.95% | +68.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -28.61% | +19.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -45.61% | +42.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -34.61% | +29.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 11.79% | -8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLT и M
Текущая волатильность для Tema Electrification ETF (VOLT) составляет 9.42%, в то время как у Macy's, Inc. (M) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что VOLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOLT | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 14.88% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.28% | 29.42% | -11.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 46.25% | -24.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.42% | 54.14% | -29.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 56.19% | -31.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLT и M
Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности M в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Macy's, Inc. | 3.03% | 3.31% | 4.10% | 3.29% | 3.05% | 1.15% | 3.36% | 8.88% | 5.07% | 5.99% | 4.17% | 3.98% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.33% | 0.46% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VOLT and M have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
M has higher volatility (14.88%) compared to VOLT (9.42%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs M's -91.95%.
VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOLT и M
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор