PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKOR с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKOR с RNWZ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MKOR (Matthews Korea Active ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - MKOR is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. Over the past year, MKOR returned 180.86% vs 33.81% for RNWZ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MKOR charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for RNWZ.

Доходность

Сравнение доходности MKOR и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Korea Active ETF (MKOR) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKOR показывает доходность 105.30%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 14.86%.

MKOR

1 день
5.43%
1 месяц
18.33%
С начала года
105.30%
6 месяцев
118.25%
1 год
180.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RNWZ

1 день
-0.46%
1 месяц
0.46%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.07%
1 год
33.81%
3 года*
10.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKOR и RNWZ

2026 (YTD)202520242023
MKOR
Matthews Korea Active ETF		105.30%70.33%-15.76%-2.52%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		14.86%36.33%-7.36%-5.86%

Correlation

The correlation between MKOR and RNWZ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2023 г.

0.38

Сравнение распределения секторов MKOR и RNWZ

Секторы
MKOR
RNWZ

Технологии

51.7%

-

Промышленность

15.0%
5.3%

Финансовые услуги

9.6%
6.3%

Потребительский циклический сектор

7.0%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.5%
4.8%

Здравоохранение

1.4%

-

Энергетика

0.7%
3.9%

Коммунальные услуги

0.6%
40.6%

Недвижимость

-

3.2%

Технологии

MKOR
51.7%
RNWZ

-

Промышленность

MKOR
15.0%
RNWZ
5.3%

Финансовые услуги

MKOR
9.6%
RNWZ
6.3%

Потребительский циклический сектор

MKOR
7.0%
RNWZ

-

Коммуникационные услуги

MKOR
2.3%
RNWZ

-

Потребительский защитный сектор

MKOR
1.7%
RNWZ

-

Сырьевые материалы

MKOR
1.5%
RNWZ
4.8%

Здравоохранение

MKOR
1.4%
RNWZ

-

Энергетика

MKOR
0.7%
RNWZ
3.9%

Коммунальные услуги

MKOR
0.6%
RNWZ
40.6%

Недвижимость

MKOR

-

RNWZ
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Korea Active ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с ADVEMKOR с EWAMKOR с VGTMKOR с VPL
Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE

Доходность на риск

MKOR vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKOR c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Korea Active ETF (MKOR) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKORRNWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.52
2.23

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
3.03

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.39

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.83

4.80

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.45

12.78

+19.66

MKOR vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKOR на текущий момент составляет 4.52, что выше коэффициента Шарпа RNWZ равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKOR и RNWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKOR и RNWZ

Максимальная просадка MKOR за все время составила -22.09%, что меньше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKOR и RNWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKORRNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.09%

-24.90%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.62%

-7.07%

-13.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.63%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-7.17%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

2.65%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MKOR и RNWZ

Matthews Korea Active ETF (MKOR) имеет более высокую волатильность в 21.03% по сравнению с TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что MKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKORRNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.03%

5.01%

+16.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.01%

12.11%

+24.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.39%

15.24%

+25.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.54%

16.97%

+11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.54%

16.97%

+11.57%

Сравнение комиссий MKOR и RNWZ

MKOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RNWZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKOR и RNWZ

Дивидендная доходность MKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности RNWZ в 1.95%

ПозицияTTM2025202420232022
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.28%2.62%5.28%0.00%0.00%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.95%2.12%2.36%3.87%0.01%

Часто задаваемые вопросы

MKOR and RNWZ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (21.03%) compared to RNWZ (5.01%). In terms of maximum drawdown, MKOR dropped -22.09% vs RNWZ's -24.90%.

On 1-year performance, MKOR leads with 180.86% vs 33.81% for RNWZ. On fees, RNWZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 180.86% return vs 33.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNWZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for MKOR.

RNWZ has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.28% for MKOR.

MKOR is categorized as Asia Pacific Equities, while RNWZ is Energy Equities. They also come from different issuers: Matthews and TrueShares. Their fees differ too: 0.79% for MKOR and 0.75% for RNWZ.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKOR и RNWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор