PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROKT с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с FDTS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROKT returned 23.72%/yr vs 11.27%/yr for FDTS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.80%/yr for FDTS.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 41.07%, что значительно выше, чем у FDTS с доходностью 20.23%.

ROKT

1 день
-0.04%
1 месяц
2.04%
С начала года
41.07%
6 месяцев
45.45%
1 год
96.86%
3 года*
41.32%
5 лет*
23.72%
10 лет*
—

FDTS

1 день
1.22%
1 месяц
-0.96%
С начала года
20.23%
6 месяцев
21.36%
1 год
46.49%
3 года*
25.12%
5 лет*
11.27%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и FDTS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		41.07%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-12.90%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		20.23%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-11.63%

Correlation

The correlation between ROKT and FDTS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.44

The correlation between ROKT and FDTS shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROKT и FDTS

Секторы
ROKT
FDTS

Промышленность

68.4%
22.2%

Технологии

20.1%
14.1%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.2%

Энергетика

5.7%
4.0%

Сырьевые материалы

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

18.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

2.8%

Недвижимость

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Промышленность

ROKT
68.4%
FDTS
22.2%

Технологии

ROKT
20.1%
FDTS
14.1%

Коммуникационные услуги

ROKT
5.8%
FDTS
3.2%

Энергетика

ROKT
5.7%
FDTS
4.0%

Сырьевые материалы

ROKT

-

FDTS
11.3%

Потребительский циклический сектор

ROKT

-

FDTS
18.9%

Потребительский защитный сектор

ROKT

-

FDTS
4.7%

Финансовые услуги

ROKT

-

FDTS
11.9%

Здравоохранение

ROKT

-

FDTS
2.8%

Недвижимость

ROKT

-

FDTS
4.3%

Коммунальные услуги

ROKT

-

FDTS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с MOON
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с DISVXFDTS с XLKFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL

Доходность на риск

ROKT vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROKTFDTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.57

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.37

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.38

3.71

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.67

12.72

+12.95

ROKT vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTS равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROKT и FDTS

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и FDTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-51.26%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-12.61%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-13.19%

-10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-33.11%

+9.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-3.61%

-8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-10.64%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.67%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и FDTS

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

8.52%

+7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.00%

15.57%

+11.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.03%

18.23%

+12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

29.43%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

24.87%

+0.55%

Сравнение комиссий ROKT и FDTS

ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и FDTS

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FDTS в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.50%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.28%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and FDTS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (15.94%) compared to FDTS (8.52%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs FDTS's -51.26%.

On 5-year performance, ROKT leads with 23.72% vs 11.27% for FDTS. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDTS has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 23.72% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

FDTS has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.28% for ROKT.

ROKT is categorized as Industrials Equities, while FDTS is Foreign Small & Mid Cap Equities. ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while FDTS tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.80% for FDTS.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и FDTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор