PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с EICIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с EICIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and EICIX (EIC Value Fund) are both funds - FDT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while EICIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Equity Investment Corp. Over the past 10 years, FDT returned 11.35%/yr vs 11.63%/yr for EICIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDT charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for EICIX.

Доходность

Сравнение доходности FDT и EICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и EIC Value Fund (EICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 26.48%, что значительно выше, чем у EICIX с доходностью 6.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDT имеют среднегодовую доходность 11.35%, а акции EICIX немного впереди с 11.63%.

FDT

1 день
2.64%
1 месяц
3.53%
С начала года
26.48%
6 месяцев
26.98%
1 год
53.96%
3 года*
28.59%
5 лет*
13.14%
10 лет*
11.35%

EICIX

1 день
0.74%
1 месяц
5.24%
С начала года
6.59%
6 месяцев
5.53%
1 год
14.41%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.38%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и EICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		26.48%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
EICIX
EIC Value Fund		6.59%16.01%11.55%12.91%0.90%30.08%4.27%22.64%-7.80%14.42%

Correlation

The correlation between FDT and EICIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2011 г.

0.68

Over the past year, the correlation between FDT and EICIX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

EIC Value Fund

Часто сравнивают с FDT:
FDT с VEAFDT с FIDZXFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с EICIX:
EICIX с ECCCEICIX с SPYEICIX с OXLCEICIX с WMFFXEICIX с VTEICIX с PEQIXEICIX с DAGVX

Доходность на риск

FDT vs. EICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EICIX
Ранг доходности на риск EICIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c EICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и EIC Value Fund (EICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTEICIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
1.16

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
1.74

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.20

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

1.57

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.31

3.89

+11.41

FDT vs. EICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа EICIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и EICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDT и EICIX

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки EICIX в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и EICIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTEICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-34.26%

-11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-8.55%

-4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-11.10%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

-17.36%

-15.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-34.26%

-11.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-2.95%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-3.41%

-7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.39%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и EICIX

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с EIC Value Fund (EICIX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTEICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

2.75%

+6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

8.14%

+9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

11.56%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

14.59%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

16.27%

+2.36%

Сравнение комиссий FDT и EICIX

FDT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EICIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и EICIX

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности EICIX в 8.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICIX
EIC Value Fund		8.39%8.95%9.47%4.09%6.07%11.14%6.05%7.71%10.82%8.51%2.03%3.42%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.82%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Часто задаваемые вопросы

FDT and EICIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (9.32%) compared to EICIX (2.75%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs EICIX's -34.26%.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и EICIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор