Elite (Self Funding Innovators)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	5.56%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	5.56%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	5.56%
CLBT Cellebrite DI Ltd.	Technology	5.56%
DXCM DexCom, Inc.	Healthcare	5.56%
EXEL Exelixis, Inc.	Healthcare	5.56%
FTNT Fortinet, Inc.	Technology	5.56%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	5.56%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	5.56%
IDCC InterDigital, Inc.	Communication Services	5.56%
INTU Intuit Inc.	Technology	5.56%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	Healthcare	5.56%
KLAC KLA Corporation	Technology	5.56%
MPWR Monolithic Power Systems, Inc.	Technology	5.56%
NVMI Nova Ltd	Technology	5.56%
PAYC Paycom Software, Inc.	Technology	5.56%
PCTY Paylocity Holding Corporation	Technology	5.56%
UTHR United Therapeutics Corporation	Healthcare	5.56%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Elite (Self Funding Innovators) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 авг. 2021 г., начальной даты CLBT

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Elite (Self Funding Innovators)	-0.02%	-1.41%	-2.32%	0.68%	34.54%	31.32%	—	—
Активы портфеля:
GOOG Alphabet Inc	-0.15%	-2.93%	-6.10%	19.65%	86.00%	41.44%	22.67%	23.06%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.54%	-2.50%	-5.44%	20.55%	88.99%	41.91%	22.87%	22.80%
AVGO Broadcom Inc.	0.34%	0.44%	-8.93%	-6.61%	84.26%	72.07%	48.84%	38.50%
ASML ASML Holding N.V.	-3.13%	-3.21%	23.29%	28.26%	99.10%	26.32%	16.83%	30.54%
KLAC KLA Corporation	-0.20%	5.24%	25.00%	33.54%	122.73%	57.51%	35.71%	37.81%
ANET Arista Networks, Inc.	1.47%	1.67%	-3.32%	-12.31%	58.03%	44.56%	45.76%	41.41%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	-2.67%	-9.12%	-20.18%	2.05%	-10.84%	21.26%	12.65%	20.66%
INTU Intuit Inc.	-0.80%	-2.51%	-36.10%	-37.81%	-31.50%	-0.75%	1.99%	15.83%
FTNT Fortinet, Inc.	1.70%	1.76%	3.93%	-4.36%	-15.85%	7.57%	17.23%	29.55%
MPWR Monolithic Power Systems, Inc.	-0.09%	4.31%	23.65%	20.65%	90.80%	32.41%	25.85%	34.35%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Elite (Self Funding Innovators) закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.22%	-2.27%	-4.04%	0.91%									-2.32%
2025	5.71%	-3.41%	-8.64%	3.83%	8.59%	5.20%	-1.13%	2.61%	11.26%	4.13%	1.06%	-0.70%	30.50%
2024	1.88%	7.40%	2.89%	-3.59%	3.55%	8.07%	-1.04%	6.90%	-0.04%	1.98%	5.73%	2.38%	41.79%
2023	9.77%	-0.17%	7.90%	-2.22%	6.86%	7.47%	5.38%	-2.71%	-6.82%	-3.82%	11.60%	8.12%	47.24%
2022	-13.40%	-0.17%	4.20%	-13.65%	0.89%	-5.90%	11.81%	-5.35%	-9.95%	10.06%	6.99%	-5.83%	-21.96%
2021									-3.70%	10.22%	-3.20%	4.92%	7.81%

Метрики бенчмарка

Elite (Self Funding Innovators): годовая альфа составляет 8.44%, бета — 1.32, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 01.09.2021.

Портфель участвовал в 154.87% роста S&P 500 Index и в 106.41% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
Портфель показал годовую альфу 8.44% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 8.44%

Бета: 1.32

R²: 0.80

Участие в росте: 154.87%

Участие в снижении: 106.41%

Комиссия

Комиссия Elite (Self Funding Innovators) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Elite (Self Funding Innovators) имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.36	0.88	+0.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.04	1.37	+0.67
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.21	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.91	1.39	+1.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.07	6.43	+3.64
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GOOG Alphabet Inc	94	2.87	3.82	1.47	4.14	15.67
GOOGL Alphabet Inc Class A	94	2.91	3.87	1.48	4.37	16.63
AVGO Broadcom Inc.	84	1.76	2.49	1.32	3.08	7.50
ASML ASML Holding N.V.	92	2.37	2.97	1.38	5.58	15.42
KLAC KLA Corporation	92	2.50	2.81	1.41	5.53	17.56
ANET Arista Networks, Inc.	73	1.08	1.68	1.21	2.17	4.76
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	25	-0.32	-0.28	0.97	-0.37	-0.69
INTU Intuit Inc.	12	-0.88	-1.15	0.85	-0.55	-1.29
FTNT Fortinet, Inc.	24	-0.38	-0.23	0.96	-0.46	-0.71
MPWR Monolithic Power Systems, Inc.	85	1.63	2.30	1.31	4.09	10.41

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Elite (Self Funding Innovators) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.36
За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Elite (Self Funding Innovators) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.35%	0.32%	0.36%	0.36%	0.55%	0.36%	0.46%	0.61%	0.62%	0.44%	0.45%	0.49%
Активы портфеля:
GOOG Alphabet Inc	0.29%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.28%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
ASML ASML Holding N.V.	0.71%	0.97%	0.97%	0.86%	1.27%	0.50%	0.50%	1.40%	0.94%	0.64%	0.92%	0.73%
KLAC KLA Corporation	0.50%	0.61%	0.96%	0.92%	1.25%	0.91%	1.35%	1.74%	3.17%	2.15%	2.67%	2.94%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INTU Intuit Inc.	1.06%	0.65%	0.60%	0.52%	0.72%	0.38%	0.57%	0.74%	0.83%	0.89%	1.08%	1.09%
FTNT Fortinet, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MPWR Monolithic Power Systems, Inc.	0.60%	0.69%	0.85%	0.63%	0.85%	0.49%	0.55%	0.90%	1.03%	0.71%	0.98%	1.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Elite (Self Funding Innovators) показал максимальную просадку в 32.63%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка Elite (Self Funding Innovators) составляет 8.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.63%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	165	13 июн. 2023 г.	367
-22.44%	19 февр. 2025 г.	33	4 апр. 2025 г.	54	24 июн. 2025 г.	87
-15.99%	2 авг. 2023 г.	61	26 окт. 2023 г.	32	12 дек. 2023 г.	93
-12.48%	28 янв. 2026 г.	43	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-9.7%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	8	15 авг. 2024 г.	22

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 18.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	UTHR	EXEL	CLBT	DXCM	IDCC	PCTY	PAYC	FTNT	ANET	GOOGL	NVMI	GOOG	AVGO	INTU	ISRG	ASML	MPWR	KLAC	Portfolio
Benchmark	1.00	0.25	0.35	0.37	0.47	0.55	0.55	0.56	0.60	0.65	0.68	0.62	0.69	0.69	0.67	0.69	0.70	0.70	0.71	0.86
UTHR	0.25	1.00	0.30	0.12	0.12	0.17	0.16	0.16	0.12	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.16	0.21	0.14	0.15	0.15	0.25
EXEL	0.35	0.30	1.00	0.20	0.25	0.24	0.27	0.28	0.23	0.18	0.22	0.18	0.22	0.15	0.23	0.32	0.20	0.23	0.21	0.37
CLBT	0.37	0.12	0.20	1.00	0.21	0.27	0.35	0.33	0.34	0.35	0.26	0.28	0.26	0.29	0.35	0.31	0.28	0.30	0.25	0.48
DXCM	0.47	0.12	0.25	0.21	1.00	0.33	0.38	0.39	0.41	0.31	0.33	0.31	0.34	0.30	0.40	0.53	0.37	0.36	0.34	0.53
IDCC	0.55	0.17	0.24	0.27	0.33	1.00	0.32	0.34	0.39	0.44	0.41	0.43	0.42	0.43	0.38	0.41	0.44	0.49	0.45	0.60
PCTY	0.55	0.16	0.27	0.35	0.38	0.32	1.00	0.78	0.50	0.35	0.38	0.29	0.38	0.34	0.59	0.45	0.36	0.43	0.35	0.62
PAYC	0.56	0.16	0.28	0.33	0.39	0.34	0.78	1.00	0.51	0.37	0.38	0.31	0.38	0.35	0.62	0.47	0.37	0.44	0.37	0.62
FTNT	0.60	0.12	0.23	0.34	0.41	0.39	0.50	0.51	1.00	0.51	0.44	0.42	0.44	0.46	0.58	0.55	0.48	0.46	0.46	0.69
ANET	0.65	0.10	0.18	0.35	0.31	0.44	0.35	0.37	0.51	1.00	0.48	0.54	0.48	0.66	0.45	0.48	0.55	0.60	0.59	0.72
GOOGL	0.68	0.12	0.22	0.26	0.33	0.41	0.38	0.38	0.44	0.48	1.00	0.47	1.00	0.50	0.51	0.49	0.52	0.49	0.51	0.68
NVMI	0.62	0.12	0.18	0.28	0.31	0.43	0.29	0.31	0.42	0.54	0.47	1.00	0.48	0.61	0.44	0.48	0.71	0.67	0.77	0.73
GOOG	0.69	0.12	0.22	0.26	0.34	0.42	0.38	0.38	0.44	0.48	1.00	0.48	1.00	0.50	0.51	0.49	0.52	0.49	0.52	0.68
AVGO	0.69	0.12	0.15	0.29	0.30	0.43	0.34	0.35	0.46	0.66	0.50	0.61	0.50	1.00	0.47	0.50	0.64	0.66	0.70	0.74
INTU	0.67	0.16	0.23	0.35	0.40	0.38	0.59	0.62	0.58	0.45	0.51	0.44	0.51	0.47	1.00	0.57	0.49	0.50	0.50	0.70
ISRG	0.69	0.21	0.32	0.31	0.53	0.41	0.45	0.47	0.55	0.48	0.49	0.48	0.49	0.50	0.57	1.00	0.54	0.51	0.52	0.70
ASML	0.70	0.14	0.20	0.28	0.37	0.44	0.36	0.37	0.48	0.55	0.52	0.71	0.52	0.64	0.49	0.54	1.00	0.72	0.82	0.77
MPWR	0.70	0.15	0.23	0.30	0.36	0.49	0.43	0.44	0.46	0.60	0.49	0.67	0.49	0.66	0.50	0.51	0.72	1.00	0.78	0.79
KLAC	0.71	0.15	0.21	0.25	0.34	0.45	0.35	0.37	0.46	0.59	0.51	0.77	0.52	0.70	0.50	0.52	0.82	0.78	1.00	0.79
Portfolio	0.86	0.25	0.37	0.48	0.53	0.60	0.62	0.62	0.69	0.72	0.68	0.73	0.68	0.74	0.70	0.70	0.77	0.79	0.79	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 сент. 2021 г.

Elite (Self Funding Innovators)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов