Сравнение DXCM с ISRG
DXCM (DexCom, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DXCM in Diagnostics & Research, ISRG in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, DXCM returned 15.17%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%. За последние 10 лет акции DXCM уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 15.17% против 19.09% соответственно.
DXCM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 28.68%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- -9.03%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- 15.17%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам DXCM и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 13.56% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between DXCM and ISRG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2005 г. | 0.39 |
The correlation between DXCM and ISRG shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXCM:
$29.67B
ISRG:
$147.90B
DXCM:
$2.31
ISRG:
$8.24
DXCM:
32.57
ISRG:
49.88
DXCM:
0.77
ISRG:
3.05
DXCM:
6.29
ISRG:
14.04
DXCM:
10.03
ISRG:
8.40
DXCM:
$4.82B
ISRG:
$10.58B
DXCM:
$2.96B
ISRG:
$7.02B
DXCM:
$1.37B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. ISRG — Ранг доходности на риск
DXCM
ISRG
Сравнение DXCM c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXCM | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.90 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.62 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -1.24 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXCM и ISRG
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -82.26% | -12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -32.14% | -6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -34.10% | -26.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -49.90% | -16.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -49.90% | -16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.71% | -32.66% | -21.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.02% | -21.28% | -14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.77% | 16.00% | +6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и ISRG
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 9.70% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.48% | 20.72% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.74% | 30.69% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.98% | 33.19% | +13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.43% | 32.40% | +16.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и ISRG
Ни DXCM, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и ISRG
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and ISRG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (13.27%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs ISRG's -82.26%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор