PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INTU с IDCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INTU с IDCC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

INTU (Intuit Inc.) and IDCC (InterDigital, Inc.) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while IDCC operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, INTU returned 10.80%/yr vs 18.35%/yr for IDCC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INTU и IDCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и InterDigital, Inc. (IDCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у IDCC с доходностью -18.34%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям IDCC по среднегодовой доходности: 10.80% против 18.35% соответственно.

INTU

1 день
0.94%
1 месяц
10.53%
6 месяцев
-45.71%
С начала года
-55.23%
1 год
-60.52%
3 года*
-15.15%
5 лет*
-9.94%
10 лет*
10.80%
Всё время*
15.84%

IDCC

1 день
-0.87%
1 месяц
-12.57%
6 месяцев
-15.98%
С начала года
-18.34%
1 год
15.69%
3 года*
42.06%
5 лет*
33.81%
10 лет*
18.35%
Всё время*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTU и IDCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTU
Intuit Inc.		-55.23%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%
IDCC
InterDigital, Inc.		-18.34%66.05%81.06%123.67%-29.25%20.49%14.28%-16.11%-11.23%-15.34%

Correlation

The correlation between INTU and IDCC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г.

0.28

The correlation between INTU and IDCC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTU:

$80.37B

IDCC:

$6.67B

EPS

INTU:

$16.37

IDCC:

$10.37

Коэффициент P/E

INTU:

17.95

IDCC:

24.89

Коэффициент PEG

INTU:

1.07

IDCC:

0.31

Коэффициент P/S

INTU:

3.93

IDCC:

11.00

Коэффициент P/B

INTU:

3.93

IDCC:

8.25

Общая выручка (12 мес.)

INTU:

$20.93B

IDCC:

$828.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

INTU:

$16.97B

IDCC:

$537.64M

EBITDA (12 мес.)

INTU:

$6.65B

IDCC:

$508.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuit Inc.

InterDigital, Inc.

Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN
Часто сравнивают с IDCC:
IDCC с CVLTIDCC с AAPLIDCC с AXPIDCC с SHOPIDCC с SPYIDCC с NVOIDCC с NU

Доходность на риск

INTU vs. IDCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 55
Ранг коэф-та Мартина
IDCC
Ранг доходности на риск IDCC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDCC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDCC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDCC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDCC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDCC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTU c IDCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и InterDigital, Inc. (IDCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTUIDCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
0.33

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.15
0.80

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.11

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

0.43

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

0.89

-2.42

INTU vs. IDCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа IDCC равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и IDCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTU и IDCC

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки IDCC в -93.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и IDCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTUIDCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-93.83%

+18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.19%

-36.48%

-31.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.19%

-36.48%

-31.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.19%

-44.99%

-23.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.19%

-64.94%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.20%

-34.43%

-28.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.26%

-45.23%

+20.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.52%

17.75%

+21.77%

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и IDCC

Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с InterDigital, Inc. (IDCC) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTUIDCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.58%

9.61%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

36.00%

+7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.23%

47.71%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.01%

35.90%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

35.62%

-1.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и IDCC

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности IDCC в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDCC
InterDigital, Inc.		1.08%0.74%0.85%1.34%2.83%1.95%2.31%2.57%2.11%1.64%0.99%1.63%
INTU
Intuit Inc.		1.63%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTU и IDCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и InterDigital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.56B
205.42M
(INTU) Общая выручка
(IDCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INTU и IDCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuit Inc. и InterDigital, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
84.6%
0
Активы портфеля
INTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

IDCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 205.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

INTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

IDCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.26M при выручке в 205.42M, что соответствует операционной рентабельности 40.1%.

INTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.

IDCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.33M при выручке в 205.42M, что соответствует чистой рентабельности 36.7%.

Часто задаваемые вопросы

INTU and IDCC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTU has higher volatility (12.58%) compared to IDCC (9.61%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs IDCC's -93.83%.

IDCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTU и IDCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор