Сравнение EXEL с NVO
EXEL (Exelixis, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — EXEL in Biotechnology, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, EXEL returned 20.39%/yr vs 8.18%/yr for NVO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXEL и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXEL показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции EXEL превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 20.39% против 8.18% соответственно.
EXEL
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 6.97%
- 6 месяцев
- 26.32%
- С начала года
- 26.69%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 41.28%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 20.39%
- Всё время*
- 4.90%
NVO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 14.86%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- -19.26%
- 3 года*
- -13.51%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.18%
- Всё время*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам EXEL и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXEL Exelixis, Inc. | 26.69% | 31.62% | 38.81% | 49.56% | -12.25% | -8.92% | 13.90% | -10.42% | -35.30% | 103.89% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.91% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between EXEL and NVO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2000 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
EXEL:
$13.96B
NVO:
$220.46B
EXEL:
$3.02
NVO:
DKK 27.42
EXEL:
18.38
NVO:
11.83
EXEL:
0.32
NVO:
0.51
EXEL:
6.45
NVO:
4.40
EXEL:
7.67
NVO:
7.11
EXEL:
$2.38B
NVO:
DKK 327.80B
EXEL:
$1.70B
NVO:
DKK 268.30B
EXEL:
$991.79M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXEL vs. NVO — Ранг доходности на риск
EXEL
NVO
Сравнение EXEL c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelixis, Inc. (EXEL) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXEL | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.39 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | -0.61 | +3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXEL и NVO
Максимальная просадка EXEL за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEL и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXEL | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -74.70% | -22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.25% | -49.17% | +24.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -74.70% | +49.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | -74.70% | +39.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.20% | -74.70% | +17.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -63.95% | +61.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.77% | -17.89% | -52.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 31.75% | -21.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXEL и NVO
Текущая волатильность для Exelixis, Inc. (EXEL) составляет 7.11%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что EXEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXEL | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 9.48% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.99% | 37.43% | -13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.71% | 51.79% | -13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.62% | 38.58% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 32.63% | +11.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXEL и NVO
EXEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXEL Exelixis, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.63% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXEL и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelixis, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXEL и NVO
EXEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 610.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
EXEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.34M при выручке в 610.81M, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
EXEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.47M при выручке в 610.81M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
EXEL and NVO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (9.48%) compared to EXEL (7.11%). In terms of maximum drawdown, EXEL dropped -97.38% vs NVO's -74.70%.
EXEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXEL и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор