Сравнение PAYC с FTNT
PAYC (Paycom Software, Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PAYC in Software - Application, FTNT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, PAYC returned 12.62%/yr vs 36.48%/yr for FTNT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYC и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYC показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 101.94%. За последние 10 лет акции PAYC уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 12.62% против 36.48% соответственно.
PAYC
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 19.91%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- -5.54%
- 1 год
- -34.21%
- 3 года*
- -24.06%
- 5 лет*
- -16.70%
- 10 лет*
- 12.62%
- Всё время*
- 19.16%
FTNT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 10.80%
- 6 месяцев
- 112.74%
- С начала года
- 101.94%
- 1 год
- 52.12%
- 3 года*
- 27.07%
- 5 лет*
- 24.82%
- 10 лет*
- 36.48%
- Всё время*
- 31.36%
Сравнение доходности по годам PAYC и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | -5.54% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
FTNT Fortinet, Inc. | 101.94% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between PAYC and FTNT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2014 г. | 0.50 |
The correlation between PAYC and FTNT shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAYC:
$8.17B
FTNT:
$117.49B
PAYC:
$8.66
FTNT:
$2.59
PAYC:
17.29
FTNT:
61.84
PAYC:
0.65
FTNT:
1.72
PAYC:
3.88
FTNT:
17.00
PAYC:
9.44
FTNT:
120.36
PAYC:
$2.09B
FTNT:
$7.11B
PAYC:
$1.70B
FTNT:
$5.74B
PAYC:
$803.80M
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYC vs. FTNT — Ранг доходности на риск
PAYC
FTNT
Сравнение PAYC c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYC | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.26 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.72 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 2.53 | -3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYC и FTNT
Максимальная просадка PAYC за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYC | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -51.20% | -27.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -30.44% | -21.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.70% | -36.79% | -31.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -38.32% | -40.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -38.32% | -40.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.24% | -3.88% | -68.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.59% | -16.14% | -11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.21% | 20.62% | +14.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYC и FTNT
Paycom Software, Inc. (PAYC) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 11.11%. Это указывает на то, что PAYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYC | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 11.11% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.23% | 32.84% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.31% | 45.39% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.79% | 44.17% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.60% | 40.89% | +3.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYC и FTNT
Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.00% | 0.94% | 0.73% | 0.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYC и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYC и FTNT
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
PAYC and FTNT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYC has higher volatility (12.18%) compared to FTNT (11.11%). In terms of maximum drawdown, PAYC dropped -78.99% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYC и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор