PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с PAYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLY с PAYC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LLY (Eli Lilly and Company) and PAYC (Paycom Software, Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while PAYC operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, LLY returned 33.71%/yr vs 12.98%/yr for PAYC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и PAYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у PAYC с доходностью -14.38%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции PAYC по среднегодовой доходности: 33.71% против 12.98% соответственно.

LLY

1 день
1.57%
1 месяц
21.37%
С начала года
7.29%
6 месяцев
15.58%
1 год
50.32%
3 года*
38.07%
5 лет*
39.75%
10 лет*
33.71%

PAYC

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-14.38%
6 месяцев
-16.79%
1 год
-48.45%
3 года*
-23.02%
5 лет*
-15.74%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и PAYC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company		7.29%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
PAYC
Paycom Software, Inc.		-14.38%-21.70%-0.04%-33.06%-25.26%-8.19%70.82%116.22%52.43%76.59%

Correlation

The correlation between LLY and PAYC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г.

0.18

The correlation between LLY and PAYC shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$1.03T

PAYC:

$6.95B

EPS

LLY:

$28.14

PAYC:

$8.58

Коэффициент P/E

LLY:

40.83

PAYC:

15.82

Коэффициент PEG

LLY:

0.82

PAYC:

0.59

Коэффициент P/S

LLY:

14.28

PAYC:

3.55

Коэффициент P/B

LLY:

33.00

PAYC:

8.56

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$72.25B

PAYC:

$2.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$59.75B

PAYC:

$1.70B

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$32.97B

PAYC:

$803.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Paycom Software, Inc.

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с PAYC:
PAYC с ADPPAYC с PAYXPAYC с NOWPAYC с PCTYPAYC с INTUPAYC с PYPLPAYC с MA

Доходность на риск

LLY vs. PAYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PAYC
Ранг доходности на риск PAYC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAYC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c PAYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLYPAYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-1.29

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-2.03

+3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.77

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

-0.87

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

-1.33

+6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLY vs. PAYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа PAYC равного -1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и PAYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLYPAYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-1.29

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

-0.36

+1.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.29

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.14

Просадки

Сравнение просадок LLY и PAYC

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки PAYC в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и PAYC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYPAYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-78.99%

+10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-55.76%

+32.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-68.70%

+34.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-78.99%

+44.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-78.99%

+44.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-74.84%

+74.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.22%

-26.92%

+7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

37.80%

-28.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и PAYC

Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.55%, в то время как у Paycom Software, Inc. (PAYC) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYPAYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

11.88%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.05%

29.90%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.16%

37.81%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

44.49%

-11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

44.50%

-14.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и PAYC

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности PAYC в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.56%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
PAYC
Paycom Software, Inc.		1.11%0.94%0.73%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и PAYC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Paycom Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.80B
571.90M
(LLY) Общая выручка
(PAYC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LLY и PAYC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eli Lilly and Company и Paycom Software, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
79.0%
84.7%
Активы портфеля
LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

PAYC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

PAYC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

PAYC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.

Часто задаваемые вопросы

LLY and PAYC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAYC has higher volatility (11.88%) compared to LLY (9.55%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs PAYC's -78.99%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и PAYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор