Сравнение GOOGL с DXCM
GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, GOOGL returned 25.05%/yr vs 13.17%/yr for DXCM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 14.04%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции DXCM по среднегодовой доходности: 25.05% против 13.17% соответственно.
GOOGL
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.36%
- 6 месяцев
- 6.80%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 90.75%
- 3 года*
- 43.56%
- 5 лет*
- 22.73%
- 10 лет*
- 25.05%
- Всё время*
- 25.38%
DXCM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- -16.63%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- 13.17%
- Всё время*
- 16.36%
Сравнение доходности по годам GOOGL и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 12.60% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
DXCM DexCom, Inc. | 14.04% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between GOOGL and DXCM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2005 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between GOOGL and DXCM has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GOOGL:
$4.26T
DXCM:
$29.21B
GOOGL:
$13.11
DXCM:
$2.33
GOOGL:
26.85
DXCM:
32.54
GOOGL:
1.32
DXCM:
0.77
GOOGL:
10.18
DXCM:
6.28
GOOGL:
9.00
DXCM:
10.08
GOOGL:
$422.57B
DXCM:
$4.82B
GOOGL:
$255.12B
DXCM:
$2.96B
GOOGL:
$174.08B
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. DXCM — Ранг доходности на риск
GOOGL
DXCM
Сравнение GOOGL c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOGL | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.99 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | -0.25 | +4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | -0.42 | +14.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и DXCM
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOGL | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -94.61% | +29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -38.75% | +18.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -60.95% | +31.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | -66.32% | +22.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -66.32% | +22.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.52% | -53.51% | +40.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -36.11% | +23.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 23.52% | -16.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и DXCM
Текущая волатильность для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) составляет 10.52%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOGL | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 12.45% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | 27.12% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.55% | 40.98% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.67% | 47.25% | -15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.28% | 48.52% | -19.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и DXCM
Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как DXCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOGL и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOGL и DXCM
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
GOOGL and DXCM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (12.45%) compared to GOOGL (10.52%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs DXCM's -94.61%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOGL и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор