Сравнение ISRG с NVMI
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and NVMI (Nova Ltd) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while NVMI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, ISRG returned 19.37%/yr vs 46.09%/yr for NVMI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и NVMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -26.09%, что значительно ниже, чем у NVMI с доходностью 54.68%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям NVMI по среднегодовой доходности: 19.37% против 46.09% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
NVMI
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 54.68%
- 6 месяцев
- 52.63%
- 1 год
- 134.08%
- 3 года*
- 63.36%
- 5 лет*
- 38.40%
- 10 лет*
- 46.09%
Сравнение доходности по годам ISRG и NVMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
NVMI Nova Ltd | 54.68% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 107.51% | 86.62% | 66.07% | -12.08% | 96.88% |
Correlation
The correlation between ISRG and NVMI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.26 |
The correlation between ISRG and NVMI shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$150.62B
NVMI:
$17.49B
ISRG:
$8.24
NVMI:
$7.94
ISRG:
50.80
NVMI:
63.96
ISRG:
3.11
NVMI:
2.22
ISRG:
14.30
NVMI:
18.68
ISRG:
8.56
NVMI:
12.61
ISRG:
$10.58B
NVMI:
$902.53M
ISRG:
$7.02B
NVMI:
$518.59M
ISRG:
$3.76B
NVMI:
$293.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. NVMI — Ранг доходности на риск
ISRG
NVMI
Сравнение ISRG c NVMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Nova Ltd (NVMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRG | NVMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.36 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 6.26 | -7.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 16.77 | -18.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRG | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 2.55 | -3.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.82 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.07 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.21 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ISRG и NVMI
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки NVMI в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и NVMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -98.22% | +15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -21.56% | -10.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -40.79% | +6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -52.76% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -52.76% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.43% | -8.66% | -22.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -51.79% | +30.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 8.03% | +8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и NVMI
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 11.58%, в то время как у Nova Ltd (NVMI) волатильность равна 23.58%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | NVMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 23.58% | -12.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 40.72% | -20.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 52.91% | -21.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.17% | 47.27% | -14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.39% | 43.30% | -10.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и NVMI
Ни ISRG, ни NVMI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и NVMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Nova Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и NVMI
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and NVMI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVMI has higher volatility (23.58%) compared to ISRG (11.58%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs NVMI's -98.22%.
NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и NVMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор