Сравнение DXCM с NBIX
DXCM (DexCom, Inc.) and NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DXCM in Diagnostics & Research, NBIX in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, DXCM returned 15.17%/yr vs 13.16%/yr for NBIX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и NBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у NBIX с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции NBIX по среднегодовой доходности: 15.17% против 13.16% соответственно.
DXCM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 28.68%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- -9.03%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- 15.17%
NBIX
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение доходности по годам DXCM и NBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 13.56% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 12.64% | 3.90% | 3.60% | 10.31% | 40.24% | -11.14% | -10.83% | 50.53% | -7.96% | 100.49% |
Correlation
The correlation between DXCM and NBIX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2005 г. | 0.31 |
The correlation between DXCM and NBIX shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXCM:
$29.67B
NBIX:
$16.52B
DXCM:
$2.31
NBIX:
$6.53
DXCM:
32.57
NBIX:
24.46
DXCM:
0.77
NBIX:
0.48
DXCM:
6.29
NBIX:
5.27
DXCM:
10.03
NBIX:
4.85
DXCM:
$4.82B
NBIX:
$3.10B
DXCM:
$2.96B
NBIX:
$3.05B
DXCM:
$1.37B
NBIX:
$881.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. NBIX — Ранг доходности на риск
DXCM
NBIX
Сравнение DXCM c NBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXCM | NBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.34 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 2.94 | -3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXCM и NBIX
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, примерно равная максимальной просадке NBIX в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и NBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -97.21% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -20.90% | -17.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -42.89% | -18.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -42.89% | -23.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -46.39% | -19.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.71% | -4.54% | -49.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.02% | -43.84% | +7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.77% | 9.49% | +13.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и NBIX
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 9.63% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.48% | 23.91% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.74% | 31.38% | +9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.98% | 32.73% | +14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.43% | 39.13% | +9.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и NBIX
Ни DXCM, ни NBIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и NBIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Neurocrine Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и NBIX
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
NBIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
NBIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
NBIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and NBIX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (13.27%) compared to NBIX (9.63%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs NBIX's -97.21%.
NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и NBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор