PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCTY с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PCTY с LLY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PCTY (Paylocity Holding Corporation) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. PCTY operates in Software - Application (Technology), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PCTY returned 11.11%/yr vs 32.37%/yr for LLY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCTY и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCTY показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции PCTY уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 11.11% против 32.37% соответственно.

PCTY

1 день
1.02%
1 месяц
25.95%
6 месяцев
-9.14%
С начала года
-16.53%
1 год
-31.70%
3 года*
-16.93%
5 лет*
-8.82%
10 лет*
11.11%
Всё время*
12.13%

LLY

1 день
-2.73%
1 месяц
4.40%
6 месяцев
10.82%
С начала года
7.08%
1 год
49.67%
3 года*
36.36%
5 лет*
38.34%
10 лет*
32.37%
Всё время*
16.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCTY и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCTY
Paylocity Holding Corporation		-16.53%-23.55%21.00%-15.14%-17.74%14.69%70.43%100.66%27.67%57.15%
LLY
Eli Lilly and Company		7.08%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between PCTY and LLY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г.

0.15

The correlation between PCTY and LLY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCTY:

$6.82B

LLY:

$1.08T

EPS

PCTY:

$4.66

LLY:

$28.16

Коэффициент P/E

PCTY:

27.33

LLY:

40.73

Коэффициент PEG

PCTY:

0.80

LLY:

0.82

Коэффициент P/S

PCTY:

4.08

LLY:

14.25

Коэффициент P/B

PCTY:

5.93

LLY:

32.94

Общая выручка (12 мес.)

PCTY:

$1.73B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

PCTY:

$1.20B

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

PCTY:

$394.81M

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paylocity Holding Corporation

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с PCTY:
PCTY с PAYCPCTY с SPYPCTY с ^SP500TRPCTY с QQQPCTY с VOOPCTY с WDAYPCTY с MSFT
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

PCTY vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCTY
Ранг доходности на риск PCTY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCTY c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCTYLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.30

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
1.90

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.25

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

2.15

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

5.36

-6.36

PCTY vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCTY на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCTY и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCTY и LLY

Максимальная просадка PCTY за все время составила -68.90%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCTYLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.90%

-68.24%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.04%

-23.18%

-26.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.08%

-34.48%

-23.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.90%

-34.48%

-34.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.90%

-34.48%

-34.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.37%

-7.18%

-51.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.78%

-19.18%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.82%

9.29%

+22.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PCTY и LLY

Paylocity Holding Corporation (PCTY) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что PCTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCTYLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

10.15%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.02%

27.46%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.13%

38.57%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.99%

32.56%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.86%

30.33%

+11.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCTY и LLY

PCTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.56%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
PCTY
Paylocity Holding Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCTY и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
502.29M
19.80B
(PCTY) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PCTY и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paylocity Holding Corporation и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
72.3%
79.0%
Активы портфеля
PCTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

PCTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

PCTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

Часто задаваемые вопросы

PCTY and LLY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCTY has higher volatility (12.62%) compared to LLY (10.15%). In terms of maximum drawdown, PCTY dropped -68.90% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCTY и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор