Сравнение ISRG с ANET
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while ANET operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, ISRG returned 19.37%/yr vs 42.38%/yr for ANET. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -26.09%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 19.36%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 19.37% против 42.38% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
ANET
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- 19.36%
- 6 месяцев
- 21.14%
- 1 год
- 60.82%
- 3 года*
- 56.72%
- 5 лет*
- 47.39%
- 10 лет*
- 42.38%
Сравнение доходности по годам ISRG и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
ANET Arista Networks, Inc. | 19.36% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between ISRG and ANET is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between ISRG and ANET has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$150.62B
ANET:
$199.22B
ISRG:
$8.24
ANET:
$2.92
ISRG:
50.80
ANET:
53.57
ISRG:
3.11
ANET:
1.26
ISRG:
14.30
ANET:
20.53
ISRG:
8.56
ANET:
14.77
ISRG:
$10.58B
ANET:
$9.71B
ISRG:
$7.02B
ANET:
$6.17B
ISRG:
$3.76B
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. ANET — Ранг доходности на риск
ISRG
ANET
Сравнение ISRG c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRG | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.16 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 4.51 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRG | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 1.15 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.01 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.95 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ISRG и ANET
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -52.20% | -30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -28.33% | -3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -50.42% | +16.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -50.42% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -52.20% | +2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.43% | -12.00% | -19.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -15.40% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 13.53% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и ANET
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 11.58%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 16.83% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 40.41% | -19.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 53.48% | -22.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.17% | 47.20% | -14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.39% | 44.99% | -12.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и ANET
Ни ISRG, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и ANET
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and ANET have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (16.83%) compared to ISRG (11.58%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор