Сравнение EXEL с ISRG
EXEL (Exelixis, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — EXEL in Biotechnology, ISRG in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, EXEL returned 21.50%/yr vs 19.37%/yr for ISRG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXEL и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXEL показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.09%. За последние 10 лет акции EXEL превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 21.50% против 19.37% соответственно.
EXEL
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 18.05%
- 6 месяцев
- 22.69%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 39.16%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 21.50%
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам EXEL и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXEL Exelixis, Inc. | 18.05% | 31.62% | 38.81% | 49.56% | -12.25% | -8.92% | 13.90% | -10.42% | -35.30% | 103.89% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between EXEL and ISRG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
EXEL:
$13.83B
ISRG:
$150.62B
EXEL:
$3.00
ISRG:
$8.24
EXEL:
17.26
ISRG:
50.80
EXEL:
0.30
ISRG:
3.11
EXEL:
6.06
ISRG:
14.30
EXEL:
7.15
ISRG:
8.56
EXEL:
$2.38B
ISRG:
$10.58B
EXEL:
$1.70B
ISRG:
$7.02B
EXEL:
$991.79M
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXEL vs. ISRG — Ранг доходности на риск
EXEL
ISRG
Сравнение EXEL c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelixis, Inc. (EXEL) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXEL | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.87 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.78 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | -1.60 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXEL | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | -0.81 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.25 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.48 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок EXEL и ISRG
Максимальная просадка EXEL за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEL и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXEL | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -82.26% | -15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -32.14% | +6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -34.10% | +8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.12% | -49.90% | +13.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.20% | -49.90% | -7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -31.43% | +29.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.08% | -21.28% | -49.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.44% | 16.18% | -5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXEL и ISRG
Exelixis, Inc. (EXEL) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеют волатильность 11.21% и 11.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXEL | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 11.58% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.96% | 20.48% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.34% | 31.02% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.17% | 33.17% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.47% | 32.39% | +12.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXEL и ISRG
Ни EXEL, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXEL и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelixis, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXEL и ISRG
EXEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 610.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
EXEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.34M при выручке в 610.81M, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
EXEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.47M при выручке в 610.81M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
EXEL and ISRG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (11.58%) compared to EXEL (11.21%). In terms of maximum drawdown, EXEL dropped -97.38% vs ISRG's -82.26%.
EXEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXEL и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор