Сравнение EXEL с ISRG
EXEL (Exelixis, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — EXEL in Biotechnology, ISRG in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, EXEL returned 20.39%/yr vs 16.51%/yr for ISRG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXEL и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXEL показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -37.64%. За последние 10 лет акции EXEL превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 20.39% против 16.51% соответственно.
EXEL
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 6.97%
- 6 месяцев
- 26.32%
- С начала года
- 26.69%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 41.28%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 20.39%
- Всё время*
- 4.90%
ISRG
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -13.18%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -37.64%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 16.51%
- Всё время*
- 21.90%
Сравнение доходности по годам EXEL и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXEL Exelixis, Inc. | 26.69% | 31.62% | 38.81% | 49.56% | -12.25% | -8.92% | 13.90% | -10.42% | -35.30% | 103.89% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -37.64% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between EXEL and ISRG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
EXEL:
$13.96B
ISRG:
$125.08B
EXEL:
$3.02
ISRG:
$8.72
EXEL:
18.38
ISRG:
40.52
EXEL:
0.32
ISRG:
2.48
EXEL:
6.45
ISRG:
11.53
EXEL:
7.67
ISRG:
6.92
EXEL:
$2.38B
ISRG:
$11.03B
EXEL:
$1.70B
ISRG:
$7.36B
EXEL:
$991.79M
ISRG:
$4.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXEL vs. ISRG — Ранг доходности на риск
EXEL
ISRG
Сравнение EXEL c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelixis, Inc. (EXEL) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXEL | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.84 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.77 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | -1.77 | +4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXEL и ISRG
Максимальная просадка EXEL за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEL и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXEL | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -82.26% | -15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.25% | -41.74% | +17.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -43.42% | +18.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | -49.90% | +14.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.20% | -49.90% | -7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -42.15% | +39.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.77% | -21.33% | -49.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 18.06% | -8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXEL и ISRG
Текущая волатильность для Exelixis, Inc. (EXEL) составляет 7.11%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что EXEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXEL | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 19.26% | -12.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.99% | 27.17% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.71% | 35.38% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.62% | 34.17% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 32.87% | +11.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXEL и ISRG
Ни EXEL, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXEL и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelixis, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXEL и ISRG
EXEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 610.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
EXEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.34M при выручке в 610.81M, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
EXEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.47M при выручке в 610.81M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
Часто задаваемые вопросы
EXEL and ISRG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (19.26%) compared to EXEL (7.11%). In terms of maximum drawdown, EXEL dropped -97.38% vs ISRG's -82.26%.
EXEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXEL и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор