Сравнение ASML с YALA
ASML (ASML Holding N.V.) and YALA (Yalla Group Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, YALA in Software - Application. Over the past 5 years, ASML returned 20.47%/yr vs -19.17%/yr for YALA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и YALA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 63.12%, что значительно выше, чем у YALA с доходностью -22.05%.
ASML
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.88%
- 6 месяцев
- 28.45%
- С начала года
- 63.12%
- 1 год
- 138.60%
- 3 года*
- 37.24%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 33.59%
- Всё время*
- 27.03%
YALA
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- -19.13%
- С начала года
- -22.05%
- 1 год
- -26.99%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- -19.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.65%
Сравнение доходности по годам ASML и YALA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 63.12% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 30.84% |
YALA Yalla Group Limited | -22.05% | 70.94% | -33.77% | 75.14% | -47.84% | -53.18% | 46.97% |
Correlation
The correlation between ASML and YALA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ASML:
$670.25B
YALA:
$835.34M
ASML:
€27.54
YALA:
$0.80
ASML:
55.22
YALA:
6.80
ASML:
3.63
YALA:
0.43
ASML:
16.63
YALA:
2.86
ASML:
26.82
YALA:
1.15
ASML:
€35.33B
YALA:
$337.07M
ASML:
€18.63B
YALA:
$227.87M
ASML:
€13.77B
YALA:
$124.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. YALA — Ранг доходности на риск
ASML
YALA
Сравнение ASML c YALA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Yalla Group Limited (YALA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | YALA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.88 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.81 | -0.61 | +8.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.29 | -1.07 | +25.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и YALA
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке YALA в -92.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и YALA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | YALA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -92.42% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -44.16% | +26.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -44.16% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -80.26% | +23.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -86.68% | +74.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.06% | -78.79% | +50.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 25.36% | -19.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и YALA
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с Yalla Group Limited (YALA) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | YALA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.75% | 11.20% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.22% | 23.46% | +12.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.08% | 36.14% | +8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 54.04% | -10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 69.93% | -30.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и YALA
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как YALA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
YALA Yalla Group Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и YALA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Yalla Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и YALA
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
YALA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yalla Group Limited сообщила о валовой прибыли в 52.54M при выручке в 79.01M, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
YALA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yalla Group Limited сообщила об операционной прибыли в 23.46M при выручке в 79.01M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
YALA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yalla Group Limited сообщила о чистой прибыли в 28.94M при выручке в 79.01M, что соответствует чистой рентабельности 36.6%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and YALA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.75%) compared to YALA (11.20%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs YALA's -92.42%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и YALA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор