Сравнение ISRG с FTNT
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ISRG returned 16.51%/yr vs 36.48%/yr for FTNT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 101.94%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 16.51% против 36.48% соответственно.
ISRG
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -13.18%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -37.64%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 16.51%
- Всё время*
- 21.90%
FTNT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 10.80%
- 6 месяцев
- 112.74%
- С начала года
- 101.94%
- 1 год
- 52.12%
- 3 года*
- 27.07%
- 5 лет*
- 24.82%
- 10 лет*
- 36.48%
- Всё время*
- 31.36%
Сравнение доходности по годам ISRG и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -37.64% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
FTNT Fortinet, Inc. | 101.94% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between ISRG and FTNT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.43 |
The correlation between ISRG and FTNT shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$125.08B
FTNT:
$117.49B
ISRG:
$8.72
FTNT:
$2.59
ISRG:
40.52
FTNT:
61.84
ISRG:
2.48
FTNT:
1.72
ISRG:
11.53
FTNT:
17.00
ISRG:
6.92
FTNT:
120.36
ISRG:
$11.03B
FTNT:
$7.11B
ISRG:
$7.36B
FTNT:
$5.74B
ISRG:
$4.18B
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. FTNT — Ранг доходности на риск
ISRG
FTNT
Сравнение ISRG c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.26 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.72 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 2.53 | -4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и FTNT
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -51.20% | -31.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.74% | -30.44% | -11.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.42% | -36.79% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -38.32% | -11.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -38.32% | -11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.15% | -3.88% | -38.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -16.14% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 20.62% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и FTNT
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 19.26% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 11.11%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.26% | 11.11% | +8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 32.84% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.38% | 45.39% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.17% | 44.17% | -10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.87% | 40.89% | -8.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и FTNT
Ни ISRG, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и FTNT
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and FTNT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (19.26%) compared to FTNT (11.11%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор