Сравнение CLBT с LLY
CLBT (Cellebrite DI Ltd.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. CLBT operates in Software - Infrastructure (Technology), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, CLBT returned 26.12%/yr vs 37.45%/yr for LLY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLBT и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLBT показывает доходность -28.79%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.78%.
CLBT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- -28.79%
- 6 месяцев
- -31.77%
- 1 год
- -20.94%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
Сравнение доходности по годам CLBT и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -28.79% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 5.64% |
Correlation
The correlation between CLBT and LLY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between CLBT and LLY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLBT:
$3.24B
LLY:
$1.02T
CLBT:
$0.29
LLY:
$28.14
CLBT:
44.77
LLY:
40.26
CLBT:
0.09
LLY:
0.81
CLBT:
6.48
LLY:
14.08
CLBT:
6.34
LLY:
32.54
CLBT:
$496.43M
LLY:
$72.25B
CLBT:
$416.33M
LLY:
$59.75B
CLBT:
$84.98M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLBT vs. LLY — Ранг доходности на риск
CLBT
LLY
Сравнение CLBT c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLBT | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.72 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 4.28 | -5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLBT и LLY
Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLBT | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -68.24% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.61% | -23.64% | -19.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.58% | -34.48% | -23.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.62% | -2.41% | -48.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -19.21% | -15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.06% | 9.49% | +10.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLBT и LLY
Cellebrite DI Ltd. (CLBT) имеет более высокую волатильность в 20.18% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что CLBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLBT | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.18% | 9.27% | +10.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | 27.16% | +13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.73% | 38.01% | +13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.28% | 32.46% | +17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.28% | 30.19% | +20.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLBT и LLY
CLBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLBT и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLBT и LLY
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
CLBT and LLY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLBT has higher volatility (20.18%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, CLBT dropped -67.74% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLBT и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор