Сравнение IDCC с NVO
IDCC (InterDigital, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. IDCC operates in Telecom Services (Communication Services), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, IDCC returned 18.15%/yr vs 6.56%/yr for NVO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDCC и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDCC показывает доходность -17.63%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -11.01%. За последние 10 лет акции IDCC превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 18.15% против 6.56% соответственно.
IDCC
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- -17.63%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 47.50%
- 5 лет*
- 27.75%
- 10 лет*
- 18.15%
NVO
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам IDCC и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCC InterDigital, Inc. | -17.63% | 66.05% | 81.06% | 123.67% | -29.25% | 20.49% | 14.28% | -16.11% | -11.23% | -15.34% |
NVO Novo Nordisk A/S | -11.01% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between IDCC and NVO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
IDCC:
$9.21B
NVO:
$194.63B
IDCC:
$10.51
NVO:
$27.42
IDCC:
24.84
NVO:
1.60
IDCC:
0.31
NVO:
0.07
IDCC:
10.98
NVO:
0.59
IDCC:
8.34
NVO:
0.96
IDCC:
$828.92M
NVO:
$327.80B
IDCC:
$537.64M
NVO:
$268.30B
IDCC:
$508.15M
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDCC vs. NVO — Ранг доходности на риск
IDCC
NVO
Сравнение IDCC c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterDigital, Inc. (IDCC) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDCC | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.89 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.66 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -0.99 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDCC | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.70 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.10 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.20 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.47 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок IDCC и NVO
Максимальная просадка IDCC за все время составила -93.83%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCC и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDCC | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.83% | -74.70% | -19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -55.03% | +18.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.48% | -74.70% | +38.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.21% | -74.70% | +23.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.94% | -74.70% | +9.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.87% | -68.21% | +34.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.28% | -17.76% | -27.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.28% | 36.98% | -22.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDCC и NVO
InterDigital, Inc. (IDCC) и Novo Nordisk A/S (NVO) имеют волатильность 8.46% и 8.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDCC | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 8.89% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.81% | 38.00% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.21% | 51.88% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.56% | 38.25% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 32.51% | +2.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDCC и NVO
Дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности NVO в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCC InterDigital, Inc. | 1.03% | 0.74% | 0.85% | 1.34% | 2.83% | 1.95% | 2.31% | 2.57% | 2.11% | 1.64% | 0.99% | 1.63% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.12% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDCC и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InterDigital, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDCC и NVO
IDCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 205.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
IDCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.26M при выручке в 205.42M, что соответствует операционной рентабельности 40.1%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
IDCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.33M при выручке в 205.42M, что соответствует чистой рентабельности 36.7%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
IDCC and NVO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (8.89%) compared to IDCC (8.46%). In terms of maximum drawdown, IDCC dropped -93.83% vs NVO's -74.70%.
IDCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDCC и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор