Сравнение PAYC с LLY
PAYC (Paycom Software, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. PAYC operates in Software - Application (Technology), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PAYC returned 12.98%/yr vs 33.71%/yr for LLY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYC и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYC показывает доходность -14.38%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции PAYC уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 12.98% против 33.71% соответственно.
PAYC
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -14.38%
- 6 месяцев
- -16.79%
- 1 год
- -48.45%
- 3 года*
- -23.02%
- 5 лет*
- -15.74%
- 10 лет*
- 12.98%
LLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 39.75%
- 10 лет*
- 33.71%
Сравнение доходности по годам PAYC и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | -14.38% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between PAYC and LLY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.18 |
The correlation between PAYC and LLY shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAYC:
$6.95B
LLY:
$1.03T
PAYC:
$8.58
LLY:
$28.14
PAYC:
15.82
LLY:
40.83
PAYC:
0.59
LLY:
0.82
PAYC:
3.55
LLY:
14.28
PAYC:
8.56
LLY:
33.00
PAYC:
$2.09B
LLY:
$72.25B
PAYC:
$1.70B
LLY:
$59.75B
PAYC:
$803.80M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYC vs. LLY — Ранг доходности на риск
PAYC
LLY
Сравнение PAYC c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAYC | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.26 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.14 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 5.32 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYC | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | 1.33 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 1.23 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 1.12 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PAYC и LLY
Максимальная просадка PAYC за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYC | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -68.24% | -10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.76% | -23.64% | -32.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.70% | -34.48% | -34.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -34.48% | -44.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -34.48% | -44.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.84% | 0.00% | -74.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.92% | -19.22% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.80% | 9.49% | +28.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYC и LLY
Paycom Software, Inc. (PAYC) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что PAYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYC | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 9.55% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.90% | 27.05% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.81% | 38.16% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.49% | 32.54% | +11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.50% | 30.18% | +14.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYC и LLY
Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности LLY в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.11% | 0.94% | 0.73% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYC и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYC и LLY
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
PAYC and LLY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYC has higher volatility (11.88%) compared to LLY (9.55%). In terms of maximum drawdown, PAYC dropped -78.99% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYC и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор