Сравнение NVMI с DXCM
NVMI (Nova Ltd) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. NVMI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, NVMI returned 46.09%/yr vs 15.60%/yr for DXCM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVMI и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVMI показывает доходность 54.68%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции NVMI превзошли акции DXCM по среднегодовой доходности: 46.09% против 15.60% соответственно.
NVMI
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 54.68%
- 6 месяцев
- 52.63%
- 1 год
- 134.08%
- 3 года*
- 63.36%
- 5 лет*
- 38.40%
- 10 лет*
- 46.09%
DXCM
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 26.41%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- -11.60%
- 3 года*
- -14.90%
- 5 лет*
- -4.71%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам NVMI и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVMI Nova Ltd | 54.68% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 107.51% | 86.62% | 66.07% | -12.08% | 96.88% |
DXCM DexCom, Inc. | 15.44% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between NVMI and DXCM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2005 г. | 0.20 |
The correlation between NVMI and DXCM shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVMI:
$17.49B
DXCM:
$30.16B
NVMI:
$7.94
DXCM:
$2.31
NVMI:
63.96
DXCM:
33.11
NVMI:
2.22
DXCM:
0.78
NVMI:
18.68
DXCM:
6.39
NVMI:
12.61
DXCM:
10.20
NVMI:
$902.53M
DXCM:
$4.82B
NVMI:
$518.59M
DXCM:
$2.96B
NVMI:
$293.89M
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVMI vs. DXCM — Ранг доходности на риск
NVMI
DXCM
Сравнение NVMI c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVMI | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.26 | -0.30 | +6.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | -0.51 | +17.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVMI | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -0.29 | +2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | -0.10 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.32 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.31 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок NVMI и DXCM
Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVMI | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -94.61% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.56% | -38.75% | +17.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.79% | -60.95% | +20.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.76% | -66.32% | +13.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.76% | -66.32% | +13.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -52.94% | +44.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.79% | -36.00% | -15.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 22.71% | -14.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVMI и DXCM
Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 23.58% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 13.77%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVMI | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.58% | 13.77% | +9.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.72% | 25.06% | +15.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.91% | 40.61% | +12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 46.96% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.30% | 48.42% | -5.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVMI и DXCM
Ни NVMI, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVMI и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVMI и DXCM
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
NVMI and DXCM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVMI has higher volatility (23.58%) compared to DXCM (13.77%). In terms of maximum drawdown, NVMI dropped -98.22% vs DXCM's -94.61%.
NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVMI и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор