PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVMI с DXCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVMI с DXCM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

NVMI (Nova Ltd) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. NVMI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, NVMI returned 44.00%/yr vs 13.17%/yr for DXCM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVMI и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nova Ltd (NVMI) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVMI показывает доходность 31.91%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью 14.04%. За последние 10 лет акции NVMI превзошли акции DXCM по среднегодовой доходности: 44.00% против 13.17% соответственно.

NVMI

1 день
-0.98%
1 месяц
-24.71%
6 месяцев
-2.81%
С начала года
31.91%
1 год
55.70%
3 года*
55.76%
5 лет*
34.87%
10 лет*
44.00%
Всё время*
12.87%

DXCM

1 день
-1.25%
1 месяц
4.44%
6 месяцев
8.84%
С начала года
14.04%
1 год
-9.77%
3 года*
-16.63%
5 лет*
-7.50%
10 лет*
13.17%
Всё время*
16.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVMI и DXCM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVMI
Nova Ltd		31.91%66.74%43.35%68.21%-44.25%107.51%86.62%66.07%-12.08%96.88%
DXCM
DexCom, Inc.		14.04%-14.66%-37.33%9.58%-15.64%45.23%69.02%82.59%108.75%-3.87%

Correlation

The correlation between NVMI and DXCM is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2005 г.

0.20

The correlation between NVMI and DXCM shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVMI:

$13.77B

DXCM:

$29.21B

EPS

NVMI:

$7.85

DXCM:

$2.33

Коэффициент P/E

NVMI:

55.17

DXCM:

32.54

Коэффициент PEG

NVMI:

1.91

DXCM:

0.77

Коэффициент P/S

NVMI:

16.12

DXCM:

6.28

Коэффициент P/B

NVMI:

10.75

DXCM:

10.08

Общая выручка (12 мес.)

NVMI:

$902.53M

DXCM:

$4.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVMI:

$518.59M

DXCM:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

NVMI:

$293.89M

DXCM:

$1.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nova Ltd

DexCom, Inc.

Часто сравнивают с NVMI:
NVMI с ONTONVMI с FNNVMI с WFRDNVMI с NXTNVMI с PSNNVMI с SMHNVMI с BESIY
Часто сравнивают с DXCM:
DXCM с VYMDXCM с PODDDXCM с TNDMDXCM с RMDDXCM с SFDXCM с VRSKDXCM с XLV

Доходность на риск

NVMI vs. DXCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVMI
Ранг доходности на риск NVMI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVMI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVMI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVMI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVMI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVMI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DXCM
Ранг доходности на риск DXCM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXCM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVMI c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVMIDXCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-0.24

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
-0.06

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.99

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

-0.25

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

-0.42

+6.05

NVMI vs. DXCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVMI на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа DXCM равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVMI и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVMI и DXCM

Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и DXCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVMIDXCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.22%

-94.61%

-3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.48%

-38.75%

+10.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.79%

-60.95%

+20.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.76%

-66.32%

+13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.76%

-66.32%

+13.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.48%

-53.51%

+25.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.63%

-36.11%

-15.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.92%

23.52%

-13.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и DXCM

Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 21.87% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 12.45%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVMIDXCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.87%

12.45%

+9.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.25%

27.12%

+18.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.78%

40.98%

+16.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.62%

47.25%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.01%

48.52%

-4.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и DXCM

Ни NVMI, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
235.31M
1.19B
(NVMI) Общая выручка
(DXCM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVMI и DXCM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nova Ltd и DexCom, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
57.7%
63.0%
Активы портфеля
NVMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

DXCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

NVMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

DXCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

NVMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.

DXCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

NVMI and DXCM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVMI has higher volatility (21.87%) compared to DXCM (12.45%). In terms of maximum drawdown, NVMI dropped -98.22% vs DXCM's -94.61%.

NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVMI и DXCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор