Сравнение LLY с DXCM
LLY (Eli Lilly and Company) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — LLY in Drug Manufacturers - General, DXCM in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 15.17%/yr for DXCM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции DXCM по среднегодовой доходности: 33.45% против 15.17% соответственно.
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
DXCM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 28.68%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- -9.03%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- 15.17%
Сравнение доходности по годам LLY и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
DXCM DexCom, Inc. | 13.56% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between LLY and DXCM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2005 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.02T
DXCM:
$29.67B
LLY:
$28.14
DXCM:
$2.31
LLY:
40.26
DXCM:
32.57
LLY:
0.81
DXCM:
0.77
LLY:
14.08
DXCM:
6.29
LLY:
32.54
DXCM:
10.03
LLY:
$72.25B
DXCM:
$4.82B
LLY:
$59.75B
DXCM:
$2.96B
LLY:
$32.97B
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. DXCM — Ранг доходности на риск
LLY
DXCM
Сравнение LLY c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.00 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.23 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -0.40 | +4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и DXCM
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -94.61% | +26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -38.75% | +15.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -60.95% | +26.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -66.32% | +31.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -66.32% | +31.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -53.71% | +51.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -36.02% | +16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 22.77% | -13.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и DXCM
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.27%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 13.27%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 13.27% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 25.48% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 40.74% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 46.98% | -14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 48.43% | -18.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и DXCM
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как DXCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и DXCM
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and DXCM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (13.27%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs DXCM's -94.61%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор