Сравнение ISRG с CLBT
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and CLBT (Cellebrite DI Ltd.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while CLBT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, ISRG returned 10.20%/yr vs 29.74%/yr for CLBT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и CLBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISRG показывает доходность -26.09%, а CLBT немного выше – -25.51%.
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
CLBT
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -25.80%
- 1 год
- -18.75%
- 3 года*
- 29.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISRG и CLBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 2.31% |
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -25.51% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -21.76% |
Correlation
The correlation between ISRG and CLBT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
ISRG:
$150.62B
CLBT:
$3.39B
ISRG:
$8.24
CLBT:
$0.29
ISRG:
50.80
CLBT:
46.83
ISRG:
3.11
CLBT:
0.09
ISRG:
14.30
CLBT:
6.78
ISRG:
8.56
CLBT:
6.63
ISRG:
$10.58B
CLBT:
$496.43M
ISRG:
$7.02B
CLBT:
$416.33M
ISRG:
$3.76B
CLBT:
$84.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. CLBT — Ранг доходности на риск
ISRG
CLBT
Сравнение ISRG c CLBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Cellebrite DI Ltd. (CLBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRG | CLBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.97 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.43 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | -0.95 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRG | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.36 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.12 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ISRG и CLBT
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки CLBT в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и CLBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -67.74% | -14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -43.61% | +11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -57.58% | +23.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.43% | -48.35% | +16.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -34.51% | +13.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 19.76% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и CLBT
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 11.58%, в то время как у Cellebrite DI Ltd. (CLBT) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 21.22% | -9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 40.11% | -19.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 51.76% | -20.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.17% | 50.35% | -17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.39% | 50.35% | -17.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и CLBT
Ни ISRG, ни CLBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и CLBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Cellebrite DI Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и CLBT
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and CLBT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLBT has higher volatility (21.22%) compared to ISRG (11.58%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs CLBT's -67.74%.
CLBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и CLBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор