Сравнение EXEL с PAYC
EXEL (Exelixis, Inc.) and PAYC (Paycom Software, Inc.) are both stocks. EXEL operates in Biotechnology (Healthcare), while PAYC operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, EXEL returned 21.50%/yr vs 12.98%/yr for PAYC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXEL и PAYC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXEL показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у PAYC с доходностью -14.38%. За последние 10 лет акции EXEL превзошли акции PAYC по среднегодовой доходности: 21.50% против 12.98% соответственно.
EXEL
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 18.05%
- 6 месяцев
- 22.69%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 39.16%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 21.50%
PAYC
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -14.38%
- 6 месяцев
- -16.79%
- 1 год
- -48.45%
- 3 года*
- -23.02%
- 5 лет*
- -15.74%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам EXEL и PAYC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXEL Exelixis, Inc. | 18.05% | 31.62% | 38.81% | 49.56% | -12.25% | -8.92% | 13.90% | -10.42% | -35.30% | 103.89% |
PAYC Paycom Software, Inc. | -14.38% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
Correlation
The correlation between EXEL and PAYC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between EXEL and PAYC has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EXEL:
$13.83B
PAYC:
$6.95B
EXEL:
$3.00
PAYC:
$8.58
EXEL:
17.26
PAYC:
15.82
EXEL:
0.30
PAYC:
0.59
EXEL:
6.06
PAYC:
3.55
EXEL:
7.15
PAYC:
8.56
EXEL:
$2.38B
PAYC:
$2.09B
EXEL:
$1.70B
PAYC:
$1.70B
EXEL:
$991.79M
PAYC:
$803.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXEL vs. PAYC — Ранг доходности на риск
EXEL
PAYC
Сравнение EXEL c PAYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelixis, Inc. (EXEL) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXEL | PAYC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.77 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.87 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | -1.33 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXEL | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | -1.29 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.36 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.29 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.44 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок EXEL и PAYC
Максимальная просадка EXEL за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки PAYC в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEL и PAYC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXEL | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -78.99% | -18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -55.76% | +30.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -68.70% | +43.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.12% | -78.99% | +42.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.20% | -78.99% | +21.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -74.84% | +73.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.08% | -26.92% | -44.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.44% | 37.80% | -27.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXEL и PAYC
Текущая волатильность для Exelixis, Inc. (EXEL) составляет 11.21%, в то время как у Paycom Software, Inc. (PAYC) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что EXEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXEL | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 11.88% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.96% | 29.90% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.34% | 37.81% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.17% | 44.49% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.47% | 44.50% | -0.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXEL и PAYC
EXEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EXEL Exelixis, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.11% | 0.94% | 0.73% | 0.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXEL и PAYC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelixis, Inc. и Paycom Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXEL и PAYC
EXEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 610.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
EXEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.34M при выручке в 610.81M, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
EXEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.47M при выручке в 610.81M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
Часто задаваемые вопросы
EXEL and PAYC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYC has higher volatility (11.88%) compared to EXEL (11.21%). In terms of maximum drawdown, EXEL dropped -97.38% vs PAYC's -78.99%.
EXEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXEL и PAYC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор