Сравнение NVMI с META
NVMI (Nova Ltd) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. NVMI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, NVMI returned 46.09%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVMI и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVMI показывает доходность 54.68%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции NVMI превзошли акции META по среднегодовой доходности: 46.09% против 17.60% соответственно.
NVMI
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 54.68%
- 6 месяцев
- 52.63%
- 1 год
- 134.08%
- 3 года*
- 63.36%
- 5 лет*
- 38.40%
- 10 лет*
- 46.09%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам NVMI и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVMI Nova Ltd | 54.68% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 107.51% | 86.62% | 66.07% | -12.08% | 96.88% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between NVMI and META is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.37 |
The correlation between NVMI and META shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVMI:
$17.49B
META:
$1.50T
NVMI:
$7.94
META:
$27.47
NVMI:
63.96
META:
21.31
NVMI:
2.22
META:
0.88
NVMI:
18.68
META:
7.00
NVMI:
12.61
META:
6.16
NVMI:
$902.53M
META:
$214.96B
NVMI:
$518.59M
META:
$176.14B
NVMI:
$293.89M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVMI vs. META — Ранг доходности на риск
NVMI
META
Сравнение NVMI c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVMI | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.94 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.26 | -0.48 | +6.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | -1.01 | +17.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVMI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -0.45 | +3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.28 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.46 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.54 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок NVMI и META
Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVMI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -76.74% | -21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.56% | -33.30% | +11.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.79% | -34.15% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.76% | -76.74% | +23.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.76% | -76.74% | +23.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -25.73% | +17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.79% | -15.26% | -36.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 15.69% | -7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVMI и META
Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 23.58% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVMI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.58% | 10.48% | +13.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.72% | 26.95% | +13.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.91% | 35.56% | +17.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 44.05% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.30% | 38.69% | +4.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVMI и META
NVMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
NVMI Nova Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVMI и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVMI и META
NVMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 135.69M при выручке в 235.31M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
NVMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.84M при выручке в 235.31M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
NVMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 69.26M при выручке в 235.31M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
NVMI and META have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVMI has higher volatility (23.58%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, NVMI dropped -98.22% vs META's -76.74%.
NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVMI и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор