Сравнение DXCM с FTNT
DXCM (DexCom, Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, DXCM returned 13.17%/yr vs 36.48%/yr for FTNT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 14.04%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 101.94%. За последние 10 лет акции DXCM уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 13.17% против 36.48% соответственно.
DXCM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- -16.63%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- 13.17%
- Всё время*
- 16.36%
FTNT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 10.80%
- 6 месяцев
- 112.74%
- С начала года
- 101.94%
- 1 год
- 52.12%
- 3 года*
- 27.07%
- 5 лет*
- 24.82%
- 10 лет*
- 36.48%
- Всё время*
- 31.36%
Сравнение доходности по годам DXCM и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 14.04% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
FTNT Fortinet, Inc. | 101.94% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between DXCM and FTNT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between DXCM and FTNT has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DXCM:
$29.21B
FTNT:
$117.49B
DXCM:
$2.33
FTNT:
$2.59
DXCM:
32.54
FTNT:
61.84
DXCM:
0.77
FTNT:
1.72
DXCM:
6.28
FTNT:
17.00
DXCM:
10.08
FTNT:
120.36
DXCM:
$4.82B
FTNT:
$7.11B
DXCM:
$2.96B
FTNT:
$5.74B
DXCM:
$1.37B
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. FTNT — Ранг доходности на риск
DXCM
FTNT
Сравнение DXCM c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXCM | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.72 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 2.53 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXCM и FTNT
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -51.20% | -43.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -30.44% | -8.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -36.79% | -24.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -38.32% | -28.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -38.32% | -28.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.51% | -3.88% | -49.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.11% | -16.14% | -19.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.52% | 20.62% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и FTNT
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 11.11%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 11.11% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.12% | 32.84% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.98% | 45.39% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.25% | 44.17% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 40.89% | +7.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и FTNT
Ни DXCM, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и FTNT
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and FTNT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (12.45%) compared to FTNT (11.11%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор