Сравнение EXEL с CLBT
EXEL (Exelixis, Inc.) and CLBT (Cellebrite DI Ltd.) are both stocks. EXEL operates in Biotechnology (Healthcare), while CLBT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, EXEL returned 41.28%/yr vs 26.40%/yr for CLBT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXEL и CLBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXEL показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у CLBT с доходностью -14.75%.
EXEL
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 6.97%
- 6 месяцев
- 26.32%
- С начала года
- 26.69%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 41.28%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 20.39%
- Всё время*
- 4.90%
CLBT
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 19.80%
- 6 месяцев
- -9.59%
- С начала года
- -14.75%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.18%
Сравнение доходности по годам EXEL и CLBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXEL Exelixis, Inc. | 26.69% | 31.62% | 38.81% | 49.56% | -12.25% | -5.09% |
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -14.75% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
Correlation
The correlation between EXEL and CLBT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
EXEL:
$13.96B
CLBT:
$3.83B
EXEL:
$3.02
CLBT:
$0.29
EXEL:
18.38
CLBT:
53.70
EXEL:
0.32
CLBT:
0.11
EXEL:
6.45
CLBT:
7.77
EXEL:
7.67
CLBT:
7.59
EXEL:
$2.38B
CLBT:
$496.43M
EXEL:
$1.70B
CLBT:
$416.33M
EXEL:
$991.79M
CLBT:
$84.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXEL vs. CLBT — Ранг доходности на риск
EXEL
CLBT
Сравнение EXEL c CLBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelixis, Inc. (EXEL) и Cellebrite DI Ltd. (CLBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXEL | CLBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.16 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 0.32 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXEL и CLBT
Максимальная просадка EXEL за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки CLBT в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEL и CLBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXEL | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -67.74% | -29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.25% | -43.61% | +19.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -57.58% | +32.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -40.88% | +38.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.77% | -34.71% | -36.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 21.23% | -11.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXEL и CLBT
Текущая волатильность для Exelixis, Inc. (EXEL) составляет 7.11%, в то время как у Cellebrite DI Ltd. (CLBT) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что EXEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXEL | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 13.92% | -6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.99% | 41.85% | -17.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.71% | 53.11% | -14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.62% | 50.26% | -14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 50.26% | -5.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXEL и CLBT
Ни EXEL, ни CLBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXEL и CLBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelixis, Inc. и Cellebrite DI Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXEL и CLBT
EXEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 610.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
EXEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.34M при выручке в 610.81M, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
EXEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.47M при выручке в 610.81M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
EXEL and CLBT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLBT has higher volatility (13.92%) compared to EXEL (7.11%). In terms of maximum drawdown, EXEL dropped -97.38% vs CLBT's -67.74%.
EXEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXEL и CLBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор