Сравнение EXEL с CLBT
EXEL (Exelixis, Inc.) and CLBT (Cellebrite DI Ltd.) are both stocks. EXEL operates in Biotechnology (Healthcare), while CLBT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, EXEL returned 39.16%/yr vs 29.74%/yr for CLBT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXEL и CLBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXEL показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у CLBT с доходностью -25.51%.
EXEL
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 18.05%
- 6 месяцев
- 22.69%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 39.16%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 21.50%
CLBT
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -25.80%
- 1 год
- -18.75%
- 3 года*
- 29.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXEL и CLBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXEL Exelixis, Inc. | 18.05% | 31.62% | 38.81% | 49.56% | -12.25% | -4.64% |
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -25.51% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -21.76% |
Correlation
The correlation between EXEL and CLBT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
EXEL:
$13.83B
CLBT:
$3.39B
EXEL:
$3.00
CLBT:
$0.29
EXEL:
17.26
CLBT:
46.83
EXEL:
0.30
CLBT:
0.09
EXEL:
6.06
CLBT:
6.78
EXEL:
7.15
CLBT:
6.63
EXEL:
$2.38B
CLBT:
$496.43M
EXEL:
$1.70B
CLBT:
$416.33M
EXEL:
$991.79M
CLBT:
$84.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXEL vs. CLBT — Ранг доходности на риск
EXEL
CLBT
Сравнение EXEL c CLBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelixis, Inc. (EXEL) и Cellebrite DI Ltd. (CLBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXEL | CLBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.97 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.43 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | -0.95 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXEL | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | -0.36 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.12 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок EXEL и CLBT
Максимальная просадка EXEL за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки CLBT в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEL и CLBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXEL | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -67.74% | -29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.16% | -43.61% | +18.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -57.58% | +32.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -48.35% | +46.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.08% | -34.51% | -36.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.44% | 19.76% | -9.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXEL и CLBT
Текущая волатильность для Exelixis, Inc. (EXEL) составляет 11.21%, в то время как у Cellebrite DI Ltd. (CLBT) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что EXEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXEL | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 21.22% | -10.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.96% | 40.11% | -14.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.34% | 51.76% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.17% | 50.35% | -13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.47% | 50.35% | -5.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXEL и CLBT
Ни EXEL, ни CLBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXEL и CLBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelixis, Inc. и Cellebrite DI Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXEL и CLBT
EXEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 610.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
EXEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.34M при выручке в 610.81M, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
EXEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.47M при выручке в 610.81M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
EXEL and CLBT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLBT has higher volatility (21.22%) compared to EXEL (11.21%). In terms of maximum drawdown, EXEL dropped -97.38% vs CLBT's -67.74%.
EXEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXEL и CLBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор