PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KLAC с DOCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KLAC с DOCS

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

KLAC (KLA Corporation) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while DOCS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, KLAC returned 47.12%/yr vs -17.16%/yr for DOCS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KLAC и DOCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLA Corporation (KLAC) и Doximity, Inc. (DOCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLAC показывает доходность 71.29%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -50.93%.

KLAC

1 день
-2.42%
1 месяц
-20.02%
6 месяцев
32.75%
С начала года
71.29%
1 год
124.39%
3 года*
66.84%
5 лет*
47.12%
10 лет*
41.50%
Всё время*
22.94%

DOCS

1 день
0.98%
1 месяц
6.21%
6 месяцев
-47.33%
С начала года
-50.93%
1 год
-63.85%
3 года*
-14.55%
5 лет*
-17.16%
10 лет*
—
Всё время*
-11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLAC и DOCS

2026 (YTD)20252024202320222021
KLAC
KLA Corporation		71.29%94.48%9.36%56.05%-11.20%39.16%
DOCS
Doximity, Inc.		-50.93%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%21.76%

Correlation

The correlation between KLAC and DOCS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.28

The correlation between KLAC and DOCS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLAC:

$271.18B

DOCS:

$4.06B

EPS

KLAC:

$35.32

DOCS:

$0.99

Коэффициент P/E

KLAC:

5.88

DOCS:

21.98

Коэффициент PEG

KLAC:

0.22

DOCS:

1.88

Коэффициент P/S

KLAC:

2.10

DOCS:

6.68

Коэффициент P/B

KLAC:

4.70

DOCS:

4.46

Общая выручка (12 мес.)

KLAC:

$13.10B

DOCS:

$644.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

KLAC:

$8.09B

DOCS:

$574.54M

EBITDA (12 мес.)

KLAC:

$5.77B

DOCS:

$245.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KLA Corporation

Doximity, Inc.

Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT
Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI

Доходность на риск

KLAC vs. DOCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLAC c DOCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLACDOCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
-1.17

+3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
-1.90

+4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.73

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

-0.84

+4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

-1.26

+14.93

KLAC vs. DOCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLAC на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа DOCS равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLAC и DOCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLAC и DOCS

Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, примерно равная максимальной просадке DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и DOCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLACDOCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.74%

-82.35%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.19%

-76.03%

+44.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.95%

-78.34%

+43.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-82.35%

+42.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.19%

-78.70%

+47.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.28%

-57.60%

+28.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

50.55%

-41.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KLAC и DOCS

KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 30.24% по сравнению с Doximity, Inc. (DOCS) с волатильностью 12.54%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLACDOCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.24%

12.54%

+17.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.98%

45.30%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.81%

54.58%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.80%

68.27%

-22.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.94%

69.64%

-26.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLAC и DOCS

Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как DOCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOCS
Doximity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation		0.39%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLAC и DOCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.42B
145.37M
(KLAC) Общая выручка
(DOCS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KLAC и DOCS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KLA Corporation и Doximity, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
61.1%
86.7%
Активы портфеля
KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

Часто задаваемые вопросы

KLAC and DOCS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLAC has higher volatility (30.24%) compared to DOCS (12.54%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs DOCS's -82.35%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLAC и DOCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор