Сравнение META с FTNT
META (Meta Platforms, Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, META returned 18.34%/yr vs 36.48%/yr for FTNT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 101.94%. За последние 10 лет акции META уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 18.34% против 36.48% соответственно.
META
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 11.89%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 18.34%
- Всё время*
- 21.33%
FTNT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 10.80%
- 6 месяцев
- 112.74%
- С начала года
- 101.94%
- 1 год
- 52.12%
- 3 года*
- 27.07%
- 5 лет*
- 24.82%
- 10 лет*
- 36.48%
- Всё время*
- 31.36%
Сравнение доходности по годам META и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -1.98% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
FTNT Fortinet, Inc. | 101.94% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between META and FTNT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.39 |
The correlation between META and FTNT shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.64T
FTNT:
$117.49B
META:
$27.47
FTNT:
$2.59
META:
23.51
FTNT:
61.84
META:
0.97
FTNT:
1.72
META:
7.72
FTNT:
17.00
META:
6.80
FTNT:
120.36
META:
$214.96B
FTNT:
$7.11B
META:
$176.14B
FTNT:
$5.74B
META:
$106.31B
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. FTNT — Ранг доходности на риск
META
FTNT
Сравнение META c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.72 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 2.53 | -2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и FTNT
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -51.20% | -25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -30.44% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -36.79% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -38.32% | -38.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -38.32% | -38.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.98% | -3.88% | -14.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -16.14% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.63% | 20.62% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и FTNT
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 11.11%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.95% | 11.11% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 32.84% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.77% | 45.39% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.59% | 44.17% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 40.89% | -1.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и FTNT
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и FTNT
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
META and FTNT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (14.95%) compared to FTNT (11.11%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор